ローリスク・ハイリターンを限りなく探求するブログ
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5月31日の取引
2006年05月31日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -23tick(前日比-5tick)
7741:HOYA 現物 -4tick(前日比-8tick)
4543:テルモ 信買い +8tick(前日比+6tick)
7630:壱番屋 信買い -3tick(前日比-4tick)
9787:ジャパンメンテナンス 信買い
              +21tick(前日比±0tick)
-------------
7269:スズキ 信売り +6tick(前日比+17tick)
6674:GSユアサ 信売り +11tick(前日比+14tick)
8308:りそなHD 344000→339000買戻し +5k
-------------


 日経は見事なまでのヨコヨコ展開でした。


 前場は何もする事が無いので傍観していました。


 昼休みは外出して、HOYAタンの議決権行使書の郵送と配当金の受け取りをしてきました。少ないけれども、1ヶ月分の食費ぐらいにはなるかな。(゚∀゚;)


 後場寄りに、2chの実況スレで「JPモルガンが投資判断を格上げした」というのがあったので、安全を期してりそなHDを回収しました。まぁ、銀行セクターは、公機関の買い上げていた株が今年後半から市場にダラダラ垂れ流されるので、中長期的に見たら浮上の目は無いと思いますが。
 次に、ジャパンメンテナンスをダメ元で今日の底値っぽい所に買い指値を入れておいたら、約定しました。
 それから、りそなHDを途中で回収した替わりに、佐世保重工業を売り指したのですが、こちらは逃げられて約定しませんでした。


 さて、日経平均は、明日はどっちに行くのかな。
 上がればダブルボトムですが…。



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5月30日の取引
2006年05月30日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -18tick(前日比+7tick)
1580000信売り→1570000買戻し +10k
7741:HOYA 現物 +4tick(前日比±0tick)
4543:テルモ 信買い +2tick(前日比+1tick)
7630:壱番屋 信買い +1tick(前日比-7tick)
4530:久光製薬 3560→3460売却 -10k
-------------
3715:ドワンゴ 271000→247000買戻し +24k
7003:三井造船 341→337買戻し +4k
7860:エイベックス・グループHD
              3130→2960買戻し +17k
7269:スズキ 信売り -11tick(前日比-21tick)
6674:GSユアサ 信売り -3tick(前日比±0tick)
8308:りそなHD 信売り -6tick(前日比±0tick)
-------------


 まず寄りに、ドワンゴ三井造船エイベックスを回収。ドワンゴは特売りスタートで目標値より更に下で約定、エイベックスは目標値より上で寄りましたが、すぐに下げて約定しました。三井造船は目標値には程遠いのですが、動きが重く期日の5営業日が来てしまったので回収しました。


 次にVテクが10:00頃に上げてきたので、158→157で売りの1tick抜きをしました。
 また、久光製薬が損切りラインにタッチしたのでチャートを見たら、25日線を割って形が崩れていたので、終値を待たずに損切りを決行しました。一瞬、ドテン売りをしようかと考えましたが、直近底値が近いので、それをブレイクするまで待つ事にしました。


 それから、売り玉が一気に減ってバランスが悪くなったので、新規の空売りを試みました。
 まず、GSユアサをグランビル売り2狙いで打診売り。
 次に、りそなHDもグランビル売り3狙いで指値を入れましたが前場では約定せず、後場寄りで約定しました。しかし後場の予期せぬ上昇に盛大に担がれてしまいました。(´Д`;)
 そして、突然好材料が出てしまったスズキですが、寄りで大してGUしていなくて油断していたら、気が付いたらモリモリ上昇していました…orz。エントリーのタイミングが悪かったのと、そろそろ手数料負けしないようにロット数を少し増やさなければと考えていたので、このチャンス(?)に2680で売り増ししました。まぁ、明日も上がるようならば損切りですが。 (´∀`;)


 日経平均は、日足チャート的にはダブルボトムを作りに再び15500を目指すような気がします。

5月29日の取引
2006年05月29日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -25tick(前日比-7tick)
7741:HOYA 現物 +4tick(前日比-4tick)
4543:テルモ 信買い +1tick(前日比-3tick)
7630:壱番屋 信買い +8tick(前日比±0tick)
4530:久光製薬 信買い -2tick(前日比±0tick)
-------------
3715:ドワンゴ 信売り +18tick(前日比+10tick)
7003:三井造船 信売り +2tick(前日比+7tick)
7860:エイベックス・グループHD 信売り
              +7tick(前日比±0tick)
7269:スズキ 信売り ±0tick(前日比±0tick)
-------------


 今日みたいな寄り天の日は、売りから入りたい所なのですが、良い銘柄が見つからず。寄りから下がった所で打診買いや買い増しをする事にしました。


 まず、壱番屋に再チャレンジ。三空叩き込み伝説が正しいかどうかを確かめるために、寄りに成り買いしたのですが、確かに今日は反発しました。(゚∀゚)
 次に久光製薬をグランビル3狙いで打診買い。
 それから、HOYAを10:00ぐらいに今日の底だろうと、4360で1枚現物買い増ししました。
 オプテックスは直近高値が近過ぎるので、三角保ち合いが上放れするまで待つことにしました。
 Vテクは9:20までに上げなかったので、放置。


 エイベックスは前場は順調に下げていたのですが、後場に盛り返してしまいました。何か特定の勢力が買い支えているような感じ。(´Д`;)
 ドワンゴは回収目標値まであともうちょっと。
 三井造船は買戻しの指値を上げたのですが、ぎりぎり約定しませんでした。
 スズキはブンブン上下に動いた末に、±0に落ち着きました。


 さて、今日のアメリカ市場はお休みなので、明日の日経平均は無難に弱めのGDスタートですかね。ただ、今日にしても下値は切り上がっているので、トレンドは微上げかも。だんだん売りで入るのが難しい地合になってきました。
 しかし、あくまでトゥーハンド(両ポジ)でクールに行くぜ!!


リスクとは何か 3
2006年05月28日 (日) | 編集 |
 前回までの考察をおさらいすると、リスクの定義とは「時間がもたらす不確実性」であり、それゆえに株式の保持期間が長くなる程、突発イベントが起こる可能性が高まるという事でした。


 この理屈で行くと、大ロットで1tick抜きが究極のローリスク・ハイリターンという事になります。
 実際、僕もこれを志向していた事があります。しかし、なかなか儲からず、最終的にはVテクで逆を突かれまくって断念しました(その後ホールドしていたらLD&マネショック…orz)。


 どうして上手く行かないのでしょうか?


 それは、前回挙げた「人間の自由意志(需給の思惑)」のせいだと考えます。これは言い換えれば、株式取引は、不完全情報下での相互の意思決定を読みあう「ゲーム(駆け引き)」の性格も持っているという事です。だから単純には動きを予測できません。お互い裏をかこうとしているのですから。
 更に加えて、この「ゲーム」においては、株価が「資金量多数決制(大人の存在)」で決まるシステムである以上、個人投資家は圧倒的に不利なのです。イーブンな条件下にはありません。
 この株式取引の性格が、突発イベントとは別に、リスクを発生させるのです。


 そして、この「不公平ババ抜き」状態が、株価変動曲線上のノイズを形成する訳ですが、ここで問題なのは、「ノイズ」だからこそ、取引期間が短い程、このゲーム的性格の影響を深刻に受けるという事です。
 「日経平均力という力」や「株価を構成する力」の項で述べた通り、特段の材料が無ければ、株価のザラ場中の動きの波は、日経平均先物に連動します。ファンダメンタル要素は、それにかかる係数的な存在になります。だから、取引期間が長くなればファンダメンタル要素によるバイアスが累積して行き、ファンダメンタル要素による株価の予測可能性が高まります。逆に取引期間が短くなれば、バイアスが減って、日経平均先物連動の傾向が強くなります。そして、日経平均先物のザラ場中の動きは、ファンダメンタルというクッションの無い、剥き出しの思惑勝負で決まっているのです。
 よって、取引期間が短くなる程、株価の予測が難しくなるのです。
 この事が、長期投資派の大きな論拠の一つになっています。


 まとめると、取引期間が長くなると突発イベントによるリスクが上昇し、短くなるとゲーム(駆け引き)によるリスクが上昇するという事になります。
 ではどうすれば良いのかと言えば、その「リスク総量を最小限にするバランスポイントを、地合やセクターや銘柄に応じて探せ」という、ありきたりな結論になるような気がします。学問だけではなく「株式取引に王道無し」ですかね…。

5月26日の取引
2006年05月26日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -18tick(前日比-1tick)
7741:HOYA 現物 +12tick(前日比+15tick)
4543:テルモ 信買い +4tick(前日比+7tick)
6914:オプテックス 3120→3100売却 -2k
-------------
3715:ドワンゴ 信売り +8tick(前日比+4tick)
7003:三井造船 信売り -5tick(前日比-7tick)
7860:エイベックス・グループHD 信売り
              +7tick(前日比±0tick)
7269:スズキ 信売り ±0tick(前日比±0tick)
-------------


 ギャー、誤発注しちゃった…。⊂⌒~⊃。Д。)⊃


 オプテックスの売却は、エイベックスの先行買戻し注文をする際に、隣りの銘柄をクリックしてしまったためです。それほど下げていなかったのと、1枚だけだったので、-2kで済んだのは不幸中の幸いと考えるクマ。月曜日に買い戻しますか…。
 扱う銘柄数が増えると、こういう事があるからなー、気をつけなくっちゃ!!


 と言う訳で、昨日決済したティアックの代わりにエイベックスを新たに空売り。
 それから、三井造船がじぇんじぇん下がってくれないので、スズキも新規空売り。前場の山で売ろうとしたら逃げられてしまったので、指値を入れておいたら大引けに約定しました。
 あと、月曜日は下げ相場になると思って、昨日投げた壱番屋も売ろうと前場に指値を入れたのですが、こちらは大きく逃げられてしまいました。ここは今日が5月決算権利落ち日だったのですね。僕とした事が4月決算と勘違いしていました。昨日、空売りが倍増したのは、みんな優待の繋ぎ売りなのですかね。もっとも、株価の下落自体は3日前から始まっており、三空叩き込みの形になったので、月曜日は反発する可能性が高いから、約定しなくて良かったのかも。


 さて、日経平均は月曜日は下げ相場になりそうな気もするのですが、日足的には、下値を切り上げて来ているからなー。週足三羽烏だけれども下ヒゲを付けているしなー。25日線は下げているけど、13週線はまだ上げているし、わけわかめー。15500~16000の狭いレンジのBOXが2ヶ月続くとしたら嫌だなー。


5月25日の取引
2006年05月25日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -17tick(前日比+7tick)
             171,160,154→164売却 +70k
7741:HOYA 現物 -3tick(前日比-9tick)
7630:壱番屋 2440→2395売却 -4.5k
6915:千代田インテグレ 3650→3510売却 -14k
4543:テルモ 信買い -3tick(前日比±0tick)
6914:オプテックス 信買い +2tick(前日比±0tick)
-------------
6803:ティアック 165→161買戻し +4k
3715:ドワンゴ 信売り +4tick(前日比-4tick)
7003:三井造船 信売り +2tick(前日比+5tick)
-------------


 むひょー、翻弄される~。
 またまた、エロエロと読みを外してしまいますた。


 Vテクは、寄りの日経平均を無視した特買い上げで、懸案だった買い玉3枚をプラスで回収。まだ上に7枚遭難者がいますが、余力がかなり戻ってきたのでホッと一息です。来週から、もうちょっと高目の株も扱えるようになります。ヤッタヽ(゚∀゚)ノ
 しかし、カレー屋は完全に下降トレンドに入ったみたいなので、前場早々に損切り。東京応化に続き、これも誤算だったなー。
 更に誤算だったのが、入れ換えに買った、千代田インテグレ買った直後に雪崩のように15tick以上落下しますた。あまりにもひどいので、後場に損切り。そうしたら、大引けにかけて8tickも戻しやがりましたことよ。やはり、終値ベースでの判断の方が良かったかなー。明日、再び25日線上に戻すようなら、買い直しかな…?
 やはり、昨日、ジャパンメンテナンスを買い損なったのが痛い…。代わりになるかと、テルモと、千代田インテグレのお隣さんのオプテックスを打診買いしてみますた。
  

 空売りは、なかなか頑強だったティアックが前場に崩れたので、この隙にと薄利で買い戻し。後場に更に若干下げたようですが、大引けに引け成り買いで大きく戻しているので、結果オーライという事で。
 ドワンゴ三井造船は、日経平均が下げているのに空気を読まないで猛然と上げてくれちゃって、前場は頭を抱えてしまいました。幸い三井造船は後場にヘタりましたが、ドワンゴめは高値に居座り。株式新聞に記事が出たのだから、明日からは猛然と下げろよー。ゴ━━━(#゚Д゚)=○)゚Д)、;'.・━━━ルァ!!


 明日も下げ相場なら、余力の余裕が戻ったので、HOYAを買い増ししてみたい。
 上がったら、どうしよう…。日経300投信E*トレでは扱えないみたいなので、空売り対象を何か考えなくちゃ…。


5月24日の取引
2006年05月24日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -24tick(前日比+5tick)
7741:HOYA 現物 +6tick(前日比+10tick)
7630:壱番屋 信買い -6tick(前日比-4tick)
-------------
6803:ティアック 信売り ±0tick(前日比±0tick)
3715:ドワンゴ 信売り +8tick(前日比-4tick)
7003:三井造船 信売り -3tick(前日比-11tick)
-------------


 むー、日経平均も個別の動きも読みを外したので、前場の途中から不貞寝モード。起きてからも、読みを外した時は動かない方が良いと放置プレイにしました。資産グロスではモリモリとプラスなのですが、やはり読みを外すと何となく気分が良くないですねー。


 最大の誤算はカレー屋。今日みたいな割と良い地合の時は、やはりこういうディフェンシブな銘柄は利確下げなのですかね。久光製薬も下げているし。ここは5円刻みなので損切りラインまではまだまだあるのですが、明日も下げるようなら本格的DC(グランビル売り1)と見て、別銘柄に入れ換えた方が良いのかも…。


 売り玉は、三井造船が先物の動きに敏感で痛かったですね。日経225の一つなので当たり前と言えば当たり前の事ですが。


 さて、15500が底というコンセンサスは何となくできた感じですが、14:40頃の先物の猛烈な上げは空売りの買戻しという説もあり、本格的底入れと解釈して良いのか微妙ですね。信用買い残が有る限り、グダグダな展開は続くと思うし。明日はGUスタートで、16000を挟んだジグザグな攻防かな…。




5月23日の取引
2006年05月23日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -29tick(前日比+1tick)
7741:HOYA 現物 -4tick(前日比-9tick)
4186:東京応化工業 3200→3040売却 -16k
7630:壱番屋 信買い -2tick(前日比±0tick)
-------------
4064:日本カーバイド 280→268買戻し +12k
6803:ティアック 信売り ±0tick(前日比+3tick)
3715:ドワンゴ 信売り +12tick(前日比±0tick)
7003:三井造船 信売り +8tick(前日比±0tick)
-------------


 日経平均は読み通りに動きましたが、個別銘柄には誤算も…。今日もエロエロと盛り沢山な取引をしました。
 あと、ザラ場中にマケスピが飛んで、監視銘柄コードを70余り入力し直す破目になったのには、閉口しました。


 Vテクは寄りに売りヘッジを146で回収しようとしたのですが、ギリギリ約定せずに上昇。またまた超能力。まぁ、上げる分にはグロス的におk。明日、再度、回収にチャレンジかな…?
 HOYAは現物長期なので基本的に放置。Vテクの買い玉を回収できれば、買い増ししたいのですが。
 東京応化工業は、-15tickを突破してしまったので損切りました。終値ベースで判断するのを基本ルールにしているのですが、どうもこいつは安値更新癖のあるだめっこどうぶつの気配がするので、思い切って前場中に切りました。
 で、その代わりにカレー屋の壱番屋を1枚購入。グランビル買い3の形っぽいし、為替・金利・原油の影響が薄そうなので、買いヘッジとして。テルモとかも昨日の時点では検討していたのですが、思いっ切り25日線を割ってしまったので、こちらはスルーしますた。


 日本カーバイトは、いつ仕掛けが来るか分からない厄い銘柄なので、早く回収したくて268に指していたのですが、なかなか270を割ってくれませんでした。ようやく、14:00過ぎにギボン!と割ってくれて約定しました。ヤレヤレ。
 ティアックも低位株だけあって、なかなか頑強に下がらなくて困り物です。25日線は下降トレンドだけれども、利が伸びる地合でもないし、160が底っぽいし、明日撤退すべきが、悩みます…。
 ドワンゴは、昨日の教訓通り、10:00過ぎの折り返しを見て、すぐに仕掛けました。仕掛けて仕損じ無し。
 三井造船は、前場の山は下降スピードが速くて逃げられてしまいましたが、後場12:45頃の山で約定してくれました。


 明日は小幅GDスタートで、後場にかけてジリ上げ、勢いがあれば小幅プラ転と見ています。その後、木曜は同値もしくは小幅GUスタートするも、後場に爆撃があってバンカーバスターが15500に突き刺さる予感。で、金曜は同値もしくは小幅GDスタートで低調な前場、後場に気の早い投信先回り買いが入り始めて、緩やかに上昇、月曜にGUスタート…と考えています。
 となると、売り軍団は金曜まで持つべきかな…?


 ありゃ、今日のCBのゲスト、ZAiの原宿投資研究所でお見かけする「汐留のIPOヒットマン」の人じゃないですか。ゲゲッ、Vテクを推奨したよ。あと、7月一杯まで上値が重いなんて、ホントの事を言っちゃダメだよ~(笑)。

5月22日の取引
2006年05月22日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -30tick(前日比-4tick)
7741:HOYA 現物 +5tick(前日比-5tick)
4186:東京応化工業 信買い
             -3tick(前日比+4tick)
-------------
4064:日本カーバイド 信売り
             +4tick(前日比+6tick)
6803:ティアック 信売り
             -3tick(前日比±0tick)
-------------


 GUからの後場マイ転下げという読み通りの展開でしたが、ザラ場中の新規建て玉のエントリータイミングを上手くできませんでした。


 Vテクは毎度の事ながら、強力な売り方が厚い壁を築いてしまい、160の壁を越えられません。結局ダレ下げ。明日の前場で売りヘッジを回収する事になるかな…?
 HOYAは、特買いスタートで頑張ったのですが、ここも後場はダレ下げでマイ転しました。
 東京応化は、特買いスタートでのGU幅が大きかったので、プラス引けでしのぎました。まだ利が乗っていませんけれども…orz。


 日本カーバイトも後場寄りにヒヤッとする仕掛けがありましたが、結局ジリ下げました。ようやく利が乗りました。これも明日の寄りで回収したい所。


 明日はGDスタートからちょい戻して浅い深度でヨコヨコ展開と読み、ティアックを売ってみました(三井造船も指値を入れていましたが約定しませんでした…)。ただ、エントリータイミングを14:45と遅めに取ったため、最後の引け成り買いに担がれてしまいました
 日中の動きに対する順張りは素早く仕掛けないとダメですね。ザラ場中の行動は、慎重である程、リスクが高くなり、利ざやが減ります。どうせ、損切り幅は同じだし、勝率100%は不可能なのだから、割り切って素早く動くべきでした(但し、日中の動きに対する逆張りは反転を確認してから素早く)。月曜日は生活のリズムが狂って、ボーっとしがちなのです。(´∀`;)


 お、今日のCBは久し振りにタメになる事を言ってる。Σ(・ω゚ノ)ノ
 そうか、下がっても信用買い残は減らないどころか、ナンピンで増えるんですね。やはりここは大人が買い上がって、遭難者を救出するべきなのでは!




5月19日の取引
2006年05月19日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -26tick(前日比+11tick)
7741:HOYA 現物 +10tick(前日比+9tick)
4186:東京応化工業 信買い
             -7tick(前日比-8tick)
-------------
4064:日本カーバイド 信売り
             -2tick(前日比+3tick)
8802:三菱地所 2310→2305買戻し +5k
-------------


 GDで始まったので「読みが外れたか!」と前場はドキドキだったのですが、後場は予定通り上げました。しかし、後場にケアレスミスをしてしまったので、大引けまでやはりドキドキでした。


 Vテクは、13:30頃に151に売りヘッジを1枚指したのですが、やはり後場に売りを入れるのはヤバイかなと思って取り消そうとした瞬間、約定して上に行ってしまいました。久々の超能力…orz。
 HOYAは何か目が覚めたという感じですね。
 東京応化工業はかなりのヘタレ具合にビックリ。日経平均に逆行して年初来安値更新しやがりましたよ。ザラ場中に損切りラインを割りましたが、終値ベースでは戻したのでホールド続行です。


 日本カーバイトは、良く調べたら自分の低位仕手株候補群の中にあったので、早く回収したかったのですが、なかなか売値を割らず、持ち越しになりました。買い玉に対するヘッジなので、構わないといえば構わないのですが。
 それで、14:30頃にもう1銘柄ぐらい売り玉を建てたいと考えて、三菱地所を1枚売ったのですが、ガクッと維持率が減ったので良く見たら、桁を1つ勘違いしていました。冷汗タラーリ。慌てて1tick下に指値を入れたのですが、なかなか約定せず、大引けギリギリで何とか買い戻せました。あー、恐かった。




5月18日の取引
2006年05月18日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -37tick(前日比+3tick)
7741:HOYA 現物 +1tick(前日比±0tick)
4186:東京応化工業 信買い
             +1tick(前日比±0tick)
-------------
5232:住友大阪セメント 387→376買戻し +11k
6473:ジェイテクト 2270→2255買戻し +1.5k
6586:マキタ
3560→3290買戻し +27k
4064:日本カーバイド 信売り
             -5tick(前日比±0tick)
-------------


 今日はエロエロ手仕舞ったり、エロエロ打診したりしたので、疲れました。


 まず、抵抗力が強くてヤバそうな雰囲気だったジェイテクトをなんとかプラス指値で買い戻しました。
 マキタは、寄り前の気配値がストポ安でビックリ。特売りスタートで、目標値指値よりかなり下で、見ていない内に自動約定していました。これは、嬉しい誤算でした。
 住友大阪セメントも、さすがにそろそろ戻しそうだったので、10k幅がある内に買い戻そうと指値を入れました。これが、なかなか約定しなくて、ヤキモキしました。


 次に、そろそろ底だろうとHOYAを打診買い。これは再び長期保有するつもりなので、現物で。
 続いて、東京応化工業も打診買い。これは、信用買いで。後で気付きましたが、これも液晶関連でしたねwww。
 それと、創通エージェンシーも狙っていたのですが、会議室で相談したら反応が懐疑的だったのと、買いポジが急に膨らむのもマズいかと思って、これはスルーしました。明日も、底固いようなら、買ってみようかな…。
 これら打診買いは全て、グランビル法則に則らないイレギュラーな底値狙いなので、1枚ずつだけです(グランビル買い1:GCが来たら、買い増ししようと思います)。今、底辺りにいる銘柄群がGCするまで待つと、5月が終わっちゃいそうな気がするので、先行してみますた。
 

 更に、バランスというかリスクヘッジ的にも売り玉が欲しくて、日本カーバイドを1枚打診売りしました。妖しい思惑銘柄だけあって、いきなり担がれました。'`,、('∀`) '`,、


 しかし、それにしてもやはり、買い玉と売り玉を両方持つ事と、建てたロットが小さい事は、精神衛生上、非常に良いですね。
 完全に冷静とまでは行きませんが、取引もCOOLに行えます。

5月17日の取引
2006年05月17日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -40tick(前日比±0tick)
-------------
5232:住友大阪セメント 信売り
             +5tick(前日比±0tick)
6473:ジェイテクト 信売り
             -6tick(前日比±0tick)
6586:マキタ 信売り
             +2tick(前日比±0tick)
-------------


 Vテクでヘコんでいるだけでは仕方が無いので、おまじないとしてショットガン気味に1枚ずつ空売りをしてみました。
 おまじない効果覿面なのか、日経プラ転しますたw
 今朝、やはり恐くて断念した、久光製薬壱番屋の押し目買いと、HOYA創通エージェンシーの打診買いとかも、決行しておけば良かったですかね…。
 もっとも、Vテクが回復してくれないと余力に余裕がなくて、あまり動けないのですが。


 空売り軍団は、DCしたてでまだあまり下げていなく、直近底値まで距離がある銘柄を選んだのですが、決断したのがマイ転した9:40頃で、売りポイントが若干低くなってしまいました
 住友大阪セメントも、前場に豪快に下げたのに、長めの下ヒゲが付いて、回復してしまいました。
 ジェイテクトはさすがトヨタ系、頑強に抵抗した上、最終的には担がれてしまいました
 マキタの日足もコマになってしまいました。


 日経平均も26週線で踏みとどまりまって下ヒゲを付けましたけれども、これで底入れになるのかな~。
 空売り軍団の回収時期も悩ましいです…。


5月16日の取引
2006年05月16日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -40tick(前日比-16tick)
-------------


 ・゚・(つД⊂)・゚・
 一歩進んで二歩下がるじゃ、好決算の意味ねーよ。
 昨日、材料出尽くし下げの対策で売りヘッジを入れようかと悩んだ時に入れときゃ良かった…。昨日の上げ方が中途半端だったので、今日の寄りに一時的に上げた9:15頃に入れようと考えたのですが、上がる事もなく滑り落ちてしまいました…orz。そのタラレバが何より悔しい。


  ウワァァァアン!!
 。・。∧_∧。・。
。゚  ( ゚´Д`)  ゚。
  o( U U
   'ー'ー'


 と、大泣きで不貞寝したら、エシディシ様のように、後場から気分スッキリ。日経平均225の中から、監視銘柄を選定する作業をしていました。
 Vテクは、業績が悪くて下げたどころか、業績絶好調なので、「ま、引き続きアホールド続行の今まで通り」と考えて、気を取り直しました。唯一心配なのは信用期限なので、ひぐらしのく頃が来る前に回復して欲しいカナ。
 それまで、残余力を回転させていますカナ。
 それにしても、底を狙って拾いたくなる誘惑に駆られて悩みます。ちゃんとGC(グランビルの買い1)を待った方が良いカナ。HOYAとか買い頃に見えちゃうんだよな~。


 うわぁ、CBで僕の監視している優良割安銘柄達を言いやがった。



株式相場攻略の正攻法
2006年05月16日 (火) | 編集 |
 先週、ぽんぽこ氏がブログでBNF氏についてのコメントを述べていましたね(それにBNF氏もまたTVに出演したそうですね>「給与明細」)。


 BNF氏は多分、数百から千を越える銘柄を監視している…とか。


 でも、それって「市場のどこに、資金という名のアメーバ的な存在が頭を出すかを探す」という意味で、実は株式相場攻略の正攻法なのではないでしょうか。
 最近、それに思い至りました。


 というのも、先日、仲良し倶楽部の勝村殿が瞬間的に退役に成功したからです。その手法は「300銘柄のRSIを監視して日足確認後に逆張り」というものです。僕個人は、オシレーターに基づく逆張りはリスクがテラタカスと考えますが、「300銘柄」という数の点で、正攻法により近付いたので、上手く行ったのではないかと考えたのです。


 すなわち、市場全体を丁寧に良く見渡した者ほど、勝つチャンスに恵まれるという事です。
 まぁ、改めて書くと当たり前の事ですよね。
 でも、その当たり前の事が凡人にはなかなかできない訳です。


 一つは、時間。兼業の人は特に。
 一つは、手間。かなり面倒臭い。特に良いゲームとは何かを仕事として追求してきた僕にとっては、相場はインタラクティブ性に欠けるクソゲー以外の何物でもないですから、なかなか意欲が湧きません。その点、株マニアのBNF氏は苦にならないのかもしれませんね。
 そして、最後に、人間の能力の問題。パターン認識力や、短期記憶容量や、データ処理速度等の限界値には結構、個人差がありますから。処理すべきデータがある程度以上の量を越えると、人間はオーバーフローを起こして、認識・把握できなくなります。全体を極力、全体に近い形で把握する事はかなり難しい。だから、ランキングやスクリーニングや指標に頼る事になるのです。例えば、ぽんぽこ氏でさえも、セクター毎の代表的銘柄を指標として監視する手法を取っているみたいですしね。


 しかし、BNF氏は、市場全体をほぼ全体のままで把握しています。
 しかも、資金が市場に頭を出す際の場所(セクター/銘柄)や環境(地合)毎に異なる挙動の癖を、全て熟知していて、柔軟に対応して適確にキャッチしています。
 まさに「木も森も良く見ている」というか、「見の目弱く、観の目強く」の境地に達しているという感じです。
 このような、王道中の王道の正攻法で正面から株式相場に打ち勝つところが、BNF氏の天才たる所以なのではないでしょうか。


 という訳で、BNF氏には及びませんが、僕もここ数日、できるだけ多くのチャートを監視すべく、マケスピのマイページを編集しているのです。




5月15日の取引
2006年05月15日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -24tick(前日比+6tick)
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 朝から、Vテクの決算発表を、「何時か? 何時か?」と緊張しながら待機していて、大変疲れました。
 でも、決算発表が好感されて、日足も25日線の上に頭を出して良かったです。ヤッタ!!ヽ(゚∀゚)ノ


 日経平均は、またしても、GDで始まり下ヒゲを付けつつも上値は切り下げという、スインガー泣かせな日足になりましたね。今週も為替相場を変動させそうなイベントが目白押しなので、まだ様子見ですかね…。その間にマケスピのチャート監視環境を整備せねば…。

5月12日の取引
2006年05月12日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -30tick(前日比-1tick)
6645:オムロン 300@3250,200@3190→3110買戻し
+58k

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 日経平均、豪快に下値支持線を割り込んで下げましたね。「泣く子と日経平均にはかなわない」という感じ。CBで評論家が、軟調が続いている時に「景気も企業のファンダも上向き!」と買い煽ると、大抵翌日は下げなのです。アチャー(ノ∀゚)


 昨日の大引けで買い戻しそこなったオムロンを、寄りに成りで買い戻しました。前場は始値から3tick下げましたが「尻尾はくれてやれ」という事で。ここは優良割安銘柄として監視しているだけあって、戻し圧力が頑強なので、早く逃げたかったのです。その証拠に、後場はプラ転しているし。Σ(゚Д゚;


 しかし、これだけ長く持って、この程度の利ざやでは回転率が悪過ぎですねぇ…。
 反省点としては、下値支持線に割りと近い位置で売りに入ってしまったのと、下値をブレイクしたと勘違いして下値帯で売り増ししてしまった事ですね。それで、一回反発されて、下に戻ってくるのを待つ破目になってしまいました。基本に忠実に、グランビルの売り2ポイントの火曜日の後場辺りで入るべきでした(日経平均の25日線がまだ上げているから恐いでしょうけれども)。


 それから、損切りラインの設定の難しさも痛感しました。ザラ場中に損切りラインを超える事が何回かありましたが、終値ベースでは戻していたので助かりました。損切りラインの設定が、あと数tickタイトだったら、この取引は損になっていたでしょう。BNF氏のように「損切りラインも地合・セクター・個別の銘柄の癖に合わせて柔軟に設定する」べきなんでしょうけれども、それは天才ならぬ凡人の身には難しい事です…。


 Vテクは月曜の決算に備えて、持ちこたえた感じ。


 さて、来週から打診部隊を出動させたい所ですが、決算発表がまだの企業も多いみたいなので、土日にスクリーニングをかけて良いのか悩みます。
 あと、日経平均日足が下ヒゲを付けたので1~2日は自律反発しそうですが、25日線は完全に下降に入ったから、ポジションもどうしたものか…。
 もう、一週待つべきでしょうか?

5月11日の取引
2006年05月11日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -29tick(前日比+4tick)
6645:オムロン 信売り +7tick(前日比+10tick)
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 昨日のお祈り通り、Vテクが上げてオムロンが下げました。
 ヤッタ!!ヽ(゚∀゚)ノ


 但し、Vテクは相変わらず、売りのデイの介入し所がありませんでした。


 オムロンは、いつもの14:00下げの瞬間を目撃したのですが、歩み値がスロットのようにスルスルスルーと超高速でスクロールするのには笑いました。大口爆弾じゃなくて、小口の収束爆弾だったのですね。
 その後、引け成り爆弾が来るのを予測して、3180に買い戻しを指値しました。予測が的中して、ズバリ、爆弾は投下されましたが、引け成り買いに威力を相殺されてしまったのか、数量的に約定に届きませんでした…orz。


 明日も、Vテクは上がって、オムロンは下げろー!!


株価構成要素の強弱順位
2006年05月10日 (水) | 編集 |
 株価が動く時、一体どの力が強く働いているのでしょうか。
 再度、株価を構成する力を、記号を付加して列挙すると、以下のようになります。


 F :(個別)ファンダメンタル力
 Tq :(個別)テクニカル力
 Tp :(個別)テンポラリー力
 N :日経平均力



 但し、個別ファンダメンタル力は、業績修正等の変化があった時にはテンポラリー力Tpに転化しますが、通常の状態では、それ自体が株価を動かす動意力とは成らず、日経平均力に対するセンシビリティやバイアス、オフセットといった関数的な役割を果たすと考えられます。そこで株価への影響力の優劣を考えるに、F()という形式・表記で取り扱います。


 さて、ここで、変数となっている日経平均力ですが、これが力を持つ理由・原理については「日経平均力という力」の項で考察しました。では、この力の意味は何かというと、市場全体に対する、景気や金利や為替等のマクロファンダメンタル力、ファンド決算期や先物への仕掛け等のマクロテクニカル力、政治リスク等のマクロテンポラリー力が合成されたものです。それが、日経平均という指標に集約され、トレンドフォロー売買というポンプに押され、個別ファンダメンタル力というファイルターを透過して、個別銘柄に伝わるのです。
 但し、個別銘柄への伝わり方の大きさは、日経平均の動意の理由というよりは、その方向とボラリティの大きさによって大きく変化しているように見受けられます。そこで、日経平均力を以下の3つに場合分けします。


 u :緩やかな上昇(トレンド)時の日経平均力
 d :緩やかな下降(トレンド)時の日経平均力
 t :変動が急激過ぎてマクロテンポラリー力に転化した日経平均力


 さて、材料が揃ったので、強弱順位を付けます。
 僕の少ない相場経験から言って、今の所、以下の順になっていると考えています(一つ一つ考察しながら並べるのは長くなるので省略w)。


 F(t) ≧ Tp ≧ F(d) ≧ Tq ≧ F(u)


 いや、こうして並べてみると、やはり「まず地合ありき」ですよね。

5月10日の取引
2006年05月10日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -33tick(前日比-3tick)
6645:オムロン 信売り -3tick(前日比+2tick)
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 日経平均は豪快に5日線どころか、17000円を割ってしまいましたね。まあ、最近の底っぽい位置ですが。
 Vテクは、また出来高が減って元気ナス。15日は決算発表だと言うのに…。
 オムロンは、前場には空気を読まず、また上昇。14:00の定時落下で3300を割ってくれたのは嬉しいのですが、引けの3tick上げ買いは頂けませんねー。


 Vテクは上がって、オムロンは下げろー!!

5月9日の取引
2006年05月09日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -30tick(前日比-2tick)
6645:オムロン 信売り -5tick(前日比+2tick)
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 ああ、今日も手が出せなかった…orz。
 Vテクは前場に3tickぐらい上げてくれないと、売りを入れられないです。
 オムロンは13:00に日経平均先物に逆行して爆上げして損切りラインにタッチしたのでビビりました。いつもの14:00からの戻し下げで助かりました。


 それにしても、積極的に監視銘柄群をチェックする意欲が湧かないのは、GWボケかなぁ。まぁ、日経平均はまた25日線を割っちゃったし、今週一杯はグダグダが続きそうなので、決算の大半が出揃った今週末にスクリーニングをし直すか…。

5月8日の取引
2006年05月08日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -28tick(前日比+2tick)
6645:オムロン 信売り -7tick(前日比-8tick)
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 Vテクは、上がるのは良いのですけれども、こういう動きだと、売りヘッジでの1tick抜きすらできないです。まさに、付け入る隙が無いといった感じ。


 オムロンは、いきなり損切りライン上にGU。ここ3営業日ほど25日線に頭を抑えられて上ヒゲ状態になっていますが、どうも上げたい勢力がいるみたいな感じです。明日も上げるようなら、損切りですかね。それにしても、やはり直近底値はなかなか割らないものですねぇ。やはり直近高値/底値や上値抵抗線/下値支持線等のテクニカルな節目はテンポラリー力がかからないと、突破は難しいみたいです。節目の間を、個別のテクニカル力と日経平均力の合成で行ったり来たりしている感じです。


 日経平均はついに25日線の上に頭を出しましたね。米国市場ファンダ力&業績ファンダ力&自律テクニカル力での上げ圧力と、資源高騰ファンダ力&為替ファンダ力&信用買い残テクニカル力の下げ圧力がせめぎ合って17500円と25日線との間の保ち合いが1週間は続きそうな感じです。その後しばらく迷走して、はっきりと上抜けするのはLDショックまでの信用期限が切れる7月の海の日以降になりそうな気がします。それまでに、円高ショックの下げが無ければですが…。

相反する格言
2006年05月05日 (金) | 編集 |
 相反する格言(の類)で一番の困り物は「利は伸ばせ」と「利食い千人力」です。一体、どうしろと?


 まぁ、現状では、利用フェーズの違う格言だと思っています。
 「利は伸ばせ」は売却ラインを設定する際の考え方で、「利が乗っている銘柄は、他の銘柄の損切りをカバーするだけの目標売値を設定せよ」という意味で。
 また、「利食い千人力」は実際に値が動いた時の決断の問題で、「目標値に達したら機械的に利食え」という感じで。「損切りを機械的にしろ」と対になる感じでしょうか。


 しかし、問題なのは、株価が目標値に達する前にUターンして、戻しそうになった場合です。
 折り返し切りをするべきか、押し目買いをするべきか?
 中期保有で昔から持っていたのならばともかく、スイングで買った銘柄だと、トレンドが変換したのかどうかを確認できるまで待っていたら、利を消されて損になる事もままあります。
 また、折り返し切りラインまでに反発するサインが出なければ「切り」なのでしょうけれども、そのラインが買値を越えていないと意味無いし…。


 個別で材料が出たのならば「利食い~」なのでしょうが、特に材料の無い日経平均連れ下げだと、判断に苦しみます。日経平均の今後の展開を予想せざるを得ません。こうなると「地合切り」の出番ですかね…。

銘柄を分散させる意味
2006年05月04日 (木) | 編集 |
 現在、僕はVテクオムロンの2銘柄しか扱っていない訳ですが、これはVテクがしばらく不調で余力に余裕が無かったのと、日経平均の動きが微妙だったからです。
 本来的には、もっと多くの銘柄を打診買い(売り)するべきだと考えています。


 もちろん、目的はリスク分散ではありません


 さすがに初心者向けの入門書でも、リスク分散を目的に銘柄の分散を勧めている物は減りましたよね。日経平均が爆下げする時は、銘柄を分散させようが全部下がるのが知れ渡ってしまいましたし。
 では、空売りと買いとか、株式と債券とか、反対方向に動くものを組み合わせる分散はどうか?
 これも、前に書いた通り、あまり意味が無いと考えるようになりました。何故なら、そもそもリスク分散が完全に為された状態とは、経済がどの方向に動こうと、常に±0である事を意味するからです。言い換えれば、リスクを偏らせた分だけ、儲ける事ができるのです。あのBNF氏も、序盤は全力勝負を繰り返していたそうですし(ちょっと意味が違うかw)。
 ちなみに、時系列的なリスク分散だけは意味があると考えています。これは、リスクを別のリスクではなく機会損失に転化してしているので、リスク削減と言えるからです(持たざるリスクという考え方もありますが、一応、損はしないので)。


 では、何のために銘柄分散が必要かというと、予測の当たりを1銘柄以上にするためだと考えます。
 よく参考書等に「単純に考えて、目をつぶって買えば勝率5割」と書いてありますが、我々ビロニストは余裕で5割を切る超能力(間の悪さ)を持っています。だから、数多くの銘柄を打診買いして、数少ない当たり銘柄を探す(サーチ)するべきなのではと思ったのです。そして、ハズレをすぐに損切りし、当たりをトレンドフォローで育てるのです。見敵必殺、サーチ&デストロイ。

5月2日の取引
2006年05月02日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -30tick(前日比+7tick)
6645:オムロン 信売り +1tick(前日比+2tick)
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 昨日、久し振りにドラムマニアをプレイして疲れたせいか、起きたら14:00でした。'`,、('∀`) '`,、


 でも、朝起きて前場を見ていたら、狼狽してオムロンを損切っていたかも…結果オーライです。来週こそ、3200の底を割ってクレヨン。それにしても、この山型チャートは完全にハメ込みですね…。(((((((;゚Д゚)))))))ガクガクブルブル


 Vテクは、ようやく150台を回復してくれました。ウレシーヽ(゚∀゚)ノ


 しかし、日経平均のトレンドは読めませんねぇ。これで25日線の上昇が持続しちゃったし、来週、上抜くか跳ね返されるかで決着が着くのかなぁ。狭い幅のボックスが続くと、ポジションを決められなくて、困りんこ。

5月1日の取引
2006年05月01日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 信買い
             -37tick(前日比-2tick)
6645:オムロン 信売り -1tick(前日比-8tick)
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 いきなり朝一でオムロンが日経に逆行して上げやがったので、不貞寝決行。まぁ、朝の燃えるゴミ出しで必要以上に早起きしていたので、丁度良かったのですが。(´∀`;)
 取り敢えず14:00から下げ戻して、テクニカルな小リバウンドの域に留まったみたいで、ホッとしました。


 Vテクは、江頭タイムに一瞬戻したのに、大引けでへたれちゃった…orz。
 

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