ローリスク・ハイリターンを限りなく探求するブログ
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9月29日の取引
2006年09月29日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -95.6tick(前日比+0.2tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い +12tick(前日比-1tick)
4062:イビデン 信買い +8tick(前日比+8tick)
4922:コーセー 信買い -4tick(前日比±0tick)
7729:東京精密 信買い +11tick(前日比±0tick)
-------------
1803:清水建設 信売り -19tick(前日比-6tick)
5406:神戸製鋼所 信売り -5tick(前日比-2tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り -5tick(前日比+1tick)
9048:名古屋鉄道 信売り ±0tick(前日比±0tick)
4922:コーセー 3830→3860買戻し -9k 誤発注
-------------
日経225平均動向:GU/陽カラカサ/前日比 +
買い玉前日比平均:+2.33tick
売り玉前日比平均:-2.33tick
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               ..... .. .. .. .
            ミ -― ̄ ̄ `ノ ―--ノノ  _ .. ..        
          , ´         ,    ~  ̄、"ー 、 
        _/      #   / ,r # _   ヽ ノ
       ν            / /    ●   i"
    ,/   ,|   #     / / _i⌒ l| i  ミノ    
   と,-‐ ´ ̄          / / (⊂ ● j'__   ミ     
  (´__   、       / /    ̄!,__,u●   |   
       ̄ ̄`ヾ_     し       u l| i /ヽ、
          ,_  \           ノ(`'__ノ
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           ̄ ̄ ̄      ⊂ ̄    __⊃
                   ⊂_____⊃
 あ、あかん…。
 今度は、逆鞘状態にイラついて誤発注してもうた…。
 取り敢えず、今日清水建設を買った奴は全員チネ!!( ゚д゚) y=ー( ゚д゚)・∵. ターン
 結局、後場寄りの下げも、売り玉の含み損の緩和より、買い玉の含み益の圧縮の方が強くなってしまいましたよ。ヽ(`Д´)ノウワァァン
 これだから上げ相場は…。

 14:30にコーセーを間違えて売り建ててしまいました。慌てて買い戻してドテン買いしたら、江頭タイムに崩落して上ヒゲの先端をJCした形に…orz。

 ペアで名古屋鉄道を新規売り建て。

 日経平均は、みんなが危ない危ない言うもんだから、意地になって上げに来てるよ、もう!!
 こりゃ、もう年末まで上げ相場ですか!?
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9月28日の取引
2006年09月28日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -95.8tick(前日比+4.5tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い +13tick(前日比-2tick)
4062:イビデン 信買い ±0tick(前日比±0tick)
7729:東京精密 信買い +11tick(前日比+9tick)
-------------
1803:清水建設 信売り -13tick(前日比-6tick)
5406:神戸製鋼所 信売り -3tick(前日比-2tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り -6tick(前日比-17tick)
-------------
日経225平均動向:GU/陽線/前日比 +
買い玉前日比平均:+3.5tick
売り玉前日比平均:-8.33tick
-------------

 う~ん、今日は東日が二桁上げかよ~。
 不良銘柄なんだからリバるなよ~。取り敢えず、今日ここを買い上げた奴は全員チネ!!( ゚д゚) y=ー( ゚д゚)・∵. ターン

 売り玉は、「株価が25日線を越えるまで(もしくは25日線が下降している間)は粘ろう」と決心をして、清水建設を25日線上で売り増そうと待ち構えていましたが、そこまでは来ませんでした。

 ポジションバランス取りでイビデンを新規買い建てしました。

 あんまり、アナリスト達が「10月は下げ相場だ」と言いふらしたから、大口勢力が逆を突いて、10月から本当に上げ相場になっちゃいそうですねぇ…。
 日銀短観が上振れしそうだという書き込みも見かけましたし…。

戦術の調整
2006年09月28日 (木) | 編集 |
 かのBNF氏も地合に合わせて手法を調整・変化させていったひそみに倣って、戦術の調整をせねばなるまい。

現在、両ポジの損切りラインは超えるが利確ラインに届かないレンジで往復するという、嫌らしいボックス地合である。
 となると、まず、切り返す事を前提に考えて、

 1 ペア決済(あるいは玉補充)の徹底

が、必要であろう。損切り・利確が発生したら、必ず反対玉の決済も検討すること。順鞘の反対玉が無ければ、必ず補充玉を建てて、切り返しに備えること。
 最近は、利を伸ばす事に気を取られていて、少しこれを忘れていた気がする。個別銘柄のチャート形状よりは優先しないが、ポジションバランスは重要である。
 そもそも、「損小利大」は片ポジの時に損を埋めるために考えられた手法なので、両ポジの場合は反対玉で埋めるという手段を優先させるべきなのであろう。

 次に、

 2 利確幅を狭める

ことが必要であろう。仕掛ける銘柄はグランビル法則で選んでいるため、どうしても25日線から株価が離れていくタイプが多くなってしまうのだが、どうも、最近は逆張り(もしくは利確)厨が早め早めに介入してくるようである。
 「損小利大」がギリギリ許す範囲で利確幅を狭め、回転の方で勝負するべきかもしれない。
 損切り幅をタイトにするか、緩くするかは、どちらが良いのかを思案中…。

 そして、株価やチャート形状などの諸状況に関係無く、

 3 どの銘柄も同一枚数で建てる

ようにする。
 これは、ペア決済の自由度を高めるためである。ペアの相手を複数から選択できるようにして、その決済のグロスがプラスになる可能性を高めるのである。銘柄毎に枚数を調整する資金リスク管理は片ポジでは有効であるが、両ポジの場合は反対玉の存在が鍵となるので、この方が資金リスク管理としては有効だと思われる。

9月27日の取引
2006年09月27日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -100.3tick(前日比+2tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い +15tick(前日比+10tick)
7729:東京精密 信買い +2tick(前日比±0tick)
-------------
1803:清水建設 信売り -7.4tick(前日比-24tick) 売り増し
5406:神戸製鋼所 信売り -1tick(前日比-18tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り +11tick(前日比-5tick)
8763:富士火災海上保険 446→463買戻し -51k
-------------
日経225平均動向:GU/陽線/前日比 +
買い玉前日比平均:+10tick
売り玉前日比平均:-15.66tick
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 く、空気読めよ、プリオン人…。
 やはり、昨日の日立建機を損切った時に、売り玉3つも相殺決済しておけば良かったのか…。
 「トレンドは下げだから『利を伸ばそう』」なんて思うんじゃなかった…。・゚・(ノД`)・゚・。
 あと、乃村工藝社が約定できなかったのも痛い…。

 前々から暴れん坊だった富士火災が場中切りラインを越えたので損切り。
 しかし、まだ電気化学では埋められないので、再び東京精密を新規買い建てました。
 清水建設を売り増し。1日に24tick上げるって、何事よ…まったく。

 日経平均も、今日で25日線が水平に戻って、またトレンドが分からなくなっちゃったよ…。いい加減切り返さないで、はっきり1方向にしろー!!
 今月はビンタの嵐で20マソを越える大赤字になりそうだよ…。○| ̄|_

9月26日の取引
2006年09月26日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -102.3tick(前日比-1.1tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い +5tick(前日比+1tick)
6305:日立建機 信買い 2625→2510売却 -46k
-------------
1803:清水建設 信売り +13tick(前日比+4tick)
5406:神戸製鋼所 信売り +17tick(前日比+7tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り +16tick(前日比+4tick)
8763:富士火災海上保険 信売り -1tick(前日比+7tick)
-------------
日経225平均動向:GD/陰線/前日比 -
買い玉前日比平均:+1tick
売り玉前日比平均:+5.5tick
-------------

 イテテテテテテテ…。
 望んだ展開とは言え、枚数の多い損切りは痛いです。

 前場は相変わらずヨコヨコで「どうやって儲けたらいいんだ~!?」と頭を抱えていたのですが、後場にようやく動いてくれました。
 珍しく、現物の方が先に動いて、裁定で引っ張られた先物が後から付いて行く展開でしたね。それでは後物では…なんちてwww。

 早速、日立建機が損切りラインに引っ掛かったので、切りました。下げには配当落ち分も含まれますが、25日線を大きく割ってしまっているので、しばらく復活は無いでしょう。痛手の割りには未練なく切れました。

 さて、ポジションが売りに大きく傾いたので、ヘッジで買いを入れる事にしました。監視優良銘柄のチャートはホトンド後場の崩落で痛んでいて困りましたが、かろうじて、直近高値を抜いていた乃村工藝社を見つけました。14:30から指値を入れて移動させていったのですが一向に約定せず、最後は引け成り注文にしたのですが、それでも約定しませんでした…残念。

 日経平均も、ようやく下げトレンドに向かうかな。今までは、自律的な流れは下げなのに変に意図的な買いが支えていた感じでしたが、今日はそれも無く、皆が流れに沿って投げた感じでした。今晩、プリオン人が空気を読まないで上げたりしなければ、明日は15500を割るんじゃないかなぁ~。

 あと、富士火災も、空気を読んで明日から堅実に下げてくださいナwww。

9月25日の取引
2006年09月25日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -101.2tick(前日比-3.7tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い +4tick(前日比+6tick)
4543:テルモ 4560→4370 -57k
6305:日立建機 信買い -7.5tick(前日比-6.5tick)
-------------
1803:清水建設 信売り +9tick(前日比+8tick)
5406:神戸製鋼所 信売り +10tick(前日比+5tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り +12tick(前日比+3tick)
8763:富士火災海上保険 信売り -8tick(前日比-5tick)
-------------
日経225平均動向:GD/陽線/前日比 微-
買い玉前日比平均:-0.25tick
売り玉前日比平均:+2.75tick
-------------

 ( ・3・)うわー、おじさん、もうどうしたら良いか分かんないよー。

 金曜の時点で翌日切りの状態になっていたテルモを、寄りで損切りました。やはり買い玉の下落はGDが大きくて、スリッペジが9tickにもなってしまいました。枚数も多めにし始めたばかりなので、埋められる反対玉銘柄も無く、かなり痛いです…orz。
 上げ下げの確率は5分5分だとしても、ギャップ量は下げの方が大きい場合が多いような気がするので、持ち越しのリスクは取ると不利な感じがします。今後は、買い玉の損切りは「引け切り」をデフォルトにする事にします。
 損切り後は、後場には一時的に損切りラインより1tick上まで回復しましたが、結局大引けは場中切りラインを割ったので、痛かったものの損切りはかろうじて正解だったようです。
 あと、上値突破型はやはり難しいので、グランビル法則の対象銘柄が無い時に、どうしても仕掛ける必要があった場合に限る事にします。

 東日カーライフは、目標値の1tick前に引き返しやがりました。ヂグジョウ…。(ノД`)

 富士火災は、相変わらず前場から地合に逆行して上げたがって、もう訳ワカメ。中の人には、いい加減にしてもらいたいものですね!

 日経平均も場中は相変わらずランコルゲで、もう、どうして良いものやら。それでも、10月後半までトレンドは下げで、2週間程、ボリバンの下辺を滑り台のように滑って行くと考えているので、買い玉の補充はしませんでした。
 アナリスト予想も下げトレンドが大勢を占めているので、逆を突かれるかもしれませんがwww。

 さて、株で儲ける普遍的な方法は、考え方自体はシンプルなもので、「勝率が5割以上」もしくは「総計で黒字」になる売買ストラテジーを見つけて、ひたすらそれを繰り返す事です。
 ですが、その売買ストラテジーを見つけるのが、なかなか難しいのが問題です。
 なぜ難しいのか?

 第一に、「勝率5割以上」とは言っても勝ち負けが平らに均されている訳ではなく、局所的に勝ちや負けが固まったりするからです。今現在、あるいは過去の一定期間(例えば10年間)の勝率が5割以上だからと言って、それは勝率4割の内の勝ちが固まって現れただけで、これから6割の負けが集中して現れる可能性も否定できない訳です。逆に負けが連続した場合も同様で、もっと長いスパンでみれば勝率が5割を超えている可能性もあるので、何とも言えないのです。
 まぁ、これから自分が生きているだろうスパンで勝率5割以上なら良いのですが、それは過去のデータからは何とも保証できないのです。更に加えれば、勝率5割以上であっても一時的な負けの集中で破産するリスクがあるのも問題です。

 第二に、全ての地合状況でも「勝率5割以上」になる普遍的なストラテジーは存在しないのではないか、という疑いがある事でです。
 例えば、極端な例を考えれば、株価がずっと同値の超ヨコヨコ展開の時は、通常の売買手法では必ず手数料・金利負けになって儲けられません。儲かるのはオプション取引のショート(売り)だけです。
 よって、地合の状況に応じて、複数の売買ストラテジーを切り替えていく必要があるのではないかと考えられます。

 結論が出ないけれども、今日はこれでおしまい。

9月22日の取引
2006年09月22日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -97.5tick(前日比+1.5tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い -2tick(前日比-5tick)
4543:テルモ 信買い -12tick(前日比-12tick)
6305:日立建機 信買い -1tick(前日比-7tick)
-------------
1803:清水建設 信売り +1tick(前日比+1tick)
5406:神戸製鋼所 信売り +5tick(前日比+6tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り +9tick(前日比+9tick)
8763:富士火災海上保険 信売り -3tick(前日比+7tick)
-------------
日経225平均動向:GD/小陰線/前日比 -
買い玉前日比平均:-8tick
売り玉前日比平均:+5.75tick
-------------

 今日は傍観。
 Zaiの理論株価をエクセルにポチポチ打ち込んでいました。

 富士火災は回復。しかし、相変わらず場中は地合に逆行して上げようとするんですよねー。「下降トレンドに入っているんだから止めろよ!」と、買い上がっている奴に言いたい。そういうメッセンジャーソフトとか無いですかねwww。大引けには下げてロング上ヒゲになったので良し。

 テルモは、危惧した通りJCになりました。日足トレンドラインで反射するのが普通ですか。週足だと昨日の時点でトレンドラインを突破していたんですけれどもね…。
 場中切りラインに触ったり触らなかったりして、ドキドキしながら見ていましたが、結局割らなかったので、持ち越し決定。月曜日に回復しなければ、損切りです。

 日経平均は、5日線も下降に折れ曲がり、ボリバンの下辺に戻ったので、これで下降トレンド入りだと思うのですが…。

 どうもここの所、下げ地合では、ファンダもテクニカルも良い優良銘柄が大きく下げ、そうでない不良銘柄が下げ渋り、上げ地合ではその逆になる傾向が感じられます。エントロピーでは無いですが、全ての銘柄が中間に収束する感じです。今日も逆鞘でしたし…。
 慎重になって利確が早くなった一方で、野村の大型の思惑買いの影響で押し目買いが入り易い、という事なのでしょうか。
 来週以降、下げトレンドに入らずに引き続き迷走するようならば、「損切りは遅く利確は早く」の「損大利小」に戦術転換しなければならないかもしれません…。

9月21日の取引
2006年09月21日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -99tick(前日比+1.5tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い +3tick(前日比+7tick)
4543:テルモ 信買い ±0tick(前日比±0tick)
6305:日立建機 信買い +6tick(前日比+2.5tick)
8874:ジョイント・コーポレーション 3790→3670売却 -48k
-------------
1803:清水建設 信売り ±0tick(前日比-12tick)
4004:昭和電工 478→492買戻し -56k
5406:神戸製鋼所 信売り -1tick(前日比-3tick)
8291:東日カーライフグループ 信売り ±0tick(前日比±0tick)
8763:富士火災海上保険 信売り -10tick(前日比-10tick)
-------------
日経225平均動向:GU/陽カラカサ/前日比 +
買い玉前日比平均:+4.75tick
売り玉前日比平均:-8.33tick
-------------
               川/  ̄ ̄`lつ
          ,r-───l⌒l     ● ヽ
    __/        |  |     ⌒   |
  /           .|  |   () ●   |     
  l,_丿 ̄ ̄       .|  | ヽi: ー●./つ─、    
   l,_丿 ̄ ̄` -──ヽ_,ノ─ノノヽ- ̄-──'"
               ,'"~ ~`ヽ
               `‐-- - '
 あ、あかん…儲からん…。
 1日で買い玉・売り玉の両方を損切って、10万以上の損を出すハメになるなんて…。⊂⌒~⊃。Д。)⊃  
 ここ最近、寄り天・寄り底・ランコルゲのオンパレードでロングショート(両建て)「損小利大」戦術殺しの相場だよこりゃ…。こういう相場は片ポジの方が、損害が少なくて良いのかな~?

 寄り付きで、昭和電工が回復しなかったので、ルール通り成行で損切り。前場に損切りラインを下回る場面もありましたが、結局引けには大幅OVERだったので、スリッペジが4tickですが、損切りとしては成功した方でしょう。

 後場は、昼寝から起きてきたら、ジョイントが損切りラインを越え、場中切りラインにタッチしていました。丁度リバ中だったので、指値で損切って、何とかスリッペジを2tickに抑えました。でも、大引けには損切りラインを上回って回復…orz。

 買い増し・売り増しをした銘柄をピンポイントでやられたのが、痛いです。19日の懸念も現実化しそうなので、ナンピン型の分割エントリーは止める事にします。今後は追撃型のみで。

 さて、後場の上昇で、富士火災も損切りラインにタッチ。これは明日の寄り付き判断で。

 大引けには、グランビル法則での仕掛けが不調なので、トレンドライン突破タイプのテルモを新規買い建て。JCになりそうで恐いですけれども、再挑戦です。
 売りは東日カーライフグループを新規売り建て。板が薄めなので2枚だけにしました。

 日経平均はまたしても下ヒゲで、もうイヤんという感じです。
 8月中旬以降、中途半端にタイトなBOX相場が続いているから、デイトレの人か、オプションのショートストラングルの人ぐらいしか、儲かっていないんじゃないの…?
 とっととどっちかにブレイクしろー。

9月20日の取引
2006年09月20日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -100.5tick(前日比-4.3tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い -4tick(前日比-4tick)
6305:日立建機 信買い +3.5tick(前日比-1tick)
8874:ジョイント・コーポレーション 信買い -5tick(前日比-9tick) 買い増し
-------------
1803:清水建設 信売り +12tick(前日比+7tick)
4004:昭和電工 信売り -13tick(前日比-4tick)
5406:神戸製鋼所 信売り +2tick(前日比+6tick)
8763:富士火災海上保険 信売り ±0tick(前日比±0tick)
-------------
日経225平均動向:GU/陰カラカサ/前日比 微-
買い玉前日比平均:-4.66tick
売り玉前日比平均:+3tick
-------------

 ヒゲが欲しい時に限って、ヒゲにならないってどーよ。ヽ(`Д´)ノ
 昨日、売り玉を損切ったミネベアは豪快に下げているし…orz。

 この下げ相場の中で、昭和電工が更に突き上げてきましたよ。ヒゲになるかと思って、引けまで見ていましたが、結局高値引け。お前の工場はクーデターで操業停止じゃないのかー。モルガン・スタンレーの目標価格引き上げのせいかよ、モルガン・スタンレーめまったく…。(#゚Д゚)⊃)Д`)ボカッ
 せっかく売り増したのに、明日下げなければ損切りですよ。25日線に跳ね返されて下落する事をキボン。

 ジョイントが下げてきたので買い増し。
 買い枚数過多になったので、三井住友建設を売ろうしたら、売り禁になっていますた…orz。代わりに富士火災海上保険を新規売り建て。

 日経平均は、昨日上ヒゲ→今日下ヒゲで、いよいよ板挟み感が増してきました。それでも、5日線を割り、25日線の端が下がり、ボリバンが締まった所で下辺に来ているので、明日続落すればトレンドは下方ブレイクだと思います。
 土曜からラマダーンでオイルマネー断ち状態になるのに加えて、来週は中間配当相場終了、10月には欧米系ファンドの換金売りが始まるので、10月後半の中間決算発表まではジリ下げだと思うのです…。
 予想をビログに書くと曲がっちゃうかなwww。

9月19日の取引
2006年09月19日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -96.2tick(前日比+3.9tick)
-------------
4061:電気化学工業 信買い ±0tick(前日比±0tick)
6146:ディスコ 信買い 6890→7100売却 +42k
6305:日立建機 信買い +4.5tick(前日比+6tick)
8874:ジョイント・コーポレーション 信買い -1tick(前日比-3tick)
-------------
1803:清水建設 信売り +5tick(前日比+2tick)
4004:昭和電工 信売り -9tick(前日比-9tick) 売り増し
5406:神戸製鋼所 信売り -4tick(前日比-2tick)
6479:ミネベア 信売り 628→652買戻し -48k
-------------
日経225平均動向:GU/上ヒゲ陰線/前日比 微+
買い玉前日比平均:+1.5tick
売り玉前日比平均:-3tick
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 ぶはー、連休で昼夜が逆転して頭がDr.モーローとしている時に、またまた盛大にやられましたよ、ヒゲに。ヒゲとボイン。

 まず、買い玉のディスコが自動利確。ご苦労様でしたと言いたい所ですが、この後更に10tickも伸びました。まったく、利確タイミングは難しいです。

 次に問題の売り玉ミネベアのアラートが点きました。高額で損切り幅2倍の銘柄は場中切り扱いにしていたので、切る準備。チカチカとアラートが点滅するのと、「ここで切るとディスコとの利鞘が数kにしかならない」という色気が出て、躊躇していたら、一気にラインを抜いて戻らなくなりました。Σ(゚д゚lll)ガーン 
 先物がガンガン上がるので恐かったのですが我慢して、9:50頃のナイアガラで戻ってきた時に、底が固そうだったので切りました。スリッペジ(切る予定だった値と実際の約定値の差)は4tickになってしまいした。
 で、反省兼昼寝を経て、後場に見たら、損切りラインの下に戻しているじゃないですか。ガガ━━ΣΣ(゚Д゚;)━━ン
 結局、前場で10tick上げた後、大引けまでに21tick下げるという、超イカサマ。こんなボラリティは取引基準設時には想定外です。残念ながら、ディスコと逆鞘で損が出てしまいました。…orz。

 今日の反省点。
 1 反対玉に分割エントリーがある場合は、損切り幅倍の取引はしない。損切り幅倍に到達するぐらいの地合という事は、反対玉の分割エントリー2回目が実現されていない(枚数が基準に達していない)可能性が高く、かなりの確率で「損小利大」で無くなる危険性が高い。
 2 損切り幅倍の取引でも25日線を越えないなら「引け切り」判断。
 3 そして、それでも切るなら速攻で躊躇せずに切る。

 あと、これは反省すべき事か結論はまだ出ていないのですが、「分割エントリー同士の両建ては、地合が一方向に突き抜けると損が出る方の玉の枚数だけが倍になって『損大利小』になってしまうのではないか」というのが心配になってきました。ボックス展開で両方とも買い増し・売り増しになれば激(゚д゚)ウマーなのですが。長めの日足に引け成りで仕掛けるのは恐いので、分割エントリーにしがちですが、やはりシンプルに一発勝負にするべきなのかなぁ…。あるいはナンピン分割は止めて、グランビル買い2/売り2の時の追撃分割だけにするとか…。

 それはともかく、昭和電工が規定値を越えて来たので、売り増し。
 売り枚数が重くなったので、電気化学工業を新規買い建て。これは25日線近接なので、一発エントリーです。

 日経平均は25日線と5日線に挟まれて、どっちに行くか予想がつきませんねぇ。RSIは下がり気味ですが、乖離率・サイコロ・ボリバンは中ぐらいだしなー。月末まで大人の殴り合いの日々が続くのか…?

9月15日の取引
2006年09月15日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -100.1tick(前日比+1.9tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 49700→48700売却 -1k
-------------
6146:ディスコ 信買い +13tick(前日比+5tick)
6305:日立建機 信買い -1.5tick(前日比-1tick)
8874:ジョイント・コーポレーション 信買い +2tick(前日比±0tick)
-------------
1803:清水建設 信売り +3tick(前日比±0tick)
4004:昭和電工 信売り -8tick(前日比-3tick)
5406:神戸製鋼所 信売り -2tick(前日比±0tick)
5563:日本電工 信売り 460→470買戻し -30k
6479:ミネベア 信売り -5tick(前日比+6tick)
-------------
日経225平均動向:GD/十字線/前日比 -
買い玉前日比平均:+2tick
売り玉前日比平均:+1.5tick
-------------

 ルロロロロロロ~、ランコ~ル~ゲ~♪
 と言う訳で連日、ドルゲ魔人ランコルゲが暴れていますね。
 早く金融庁とSECは教育的指導をして下さい…。

 まずスタバを損切り。マケスピとRSSの使用料と思えば良いのですが、維持目的の取引で損が出たのは初めてですよ…orz。 

 続いて売り玉の日本電工のアラートが点いたので急いで損切り。成りじゃなくても10tickの指値で間に合ったのはラッキーと思ったら、そこで跳ね返されて下降。「またヒゲにやられた~」と前場はプンプン怒っていました。
 でも、材料蒸し返し相場か踏み上げ相場を狙ったのかは分かりませんが、ガンガンガンと損切りラインに3回攻撃をしてきたので、ある思惑を持って上げたがっている勢力がいる事は確かなようです。
 それに日経平均先物の動きに逆行というかお構い無しだったので、たとえグランビル売り4ではなくても、地合逆行切りルールで切る事になるので、これは仕方が無いでしょう。

 では、損切りが仕方無いとなると、反省点は出口ではなく入り口、エントリータイミングになります。5日線を割る事を重視し過ぎて、タイミングが遅れたのがまずかったのでしょうかね。グランビル売り4は、天井サインの上ヒゲや大陰線が出現した翌日か翌々日までに入らないと、反撥するリスクが高くなってマズいのかもしれません。
 でも、チャートを見直したらこの銘柄は嫌らしくて、天井サインの当日と翌日の引けで売り建てていたら、次の日の寄りは損切りラインにタッチ、そして場中切りラインまで一回上げているんですよね。もちろんその後下げて陰線になっていますが、ボラリティの大きい銘柄は難易度テラタカス…。

 そこで、こういう場合に備えた損切り政策を再検討しました。
 グランビル売り4では25日線は上昇中なので、反撥陽線はそのままグランビル買い3を意味します。よって、分割エントリーとか損切り幅の倍化は自殺行為でしょう。通常の「終値判断で翌営業日に回復していなければ損切り」ですら、大幅GUの可能性が高いのでリスクが高過ぎる感じです。と言う訳で、終値で損切りラインにタッチしそうなら大引け間際に切る「引け切り」という第3の基準を設ける事にしました。持ち越しリスクは排除しつつ、ヒゲに対する耐性を持とうとする試みです。もっとも、それまでに15tick行ってしまえば、やはりいつもの場中切りをせざるを得ませんが。

 と、場が終わってみれば、日本電工は再上昇して損切り値で引けていました。わざわざ悩んだ甲斐が…。(;´ω`)

 しかし、どうして枚数の多い銘柄は狙い撃ちで逆に動くのかな~。
 ヒャクメルゲに監視されているのかな~。

 14:30からいつもの玉補充。
 売りはグランビル売り1を狙って清水建設(再挑戦!)と神戸製鋼所を建てたのですが、神戸製鋼所は最後の上げで担がれて25日線も上昇してしまいました。両方とも分割エントリーが前提ですが、どうしたものでしょうかねぇ…。
 買いは、グランビル買い3で5日線も突き破っていた、ジョイント・コーポレーションを建てました。来週地価絡みのイベントがあるので、その織り込み上げですかね。

 日経平均は十字線で、行き先を迷っていますね…。

9月14日の取引
2006年09月14日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -102tick(前日比-0.4tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 -3tick(前日比-2ick)
-------------
6146:ディスコ 信買い +8tick(前日比+8tick)
6305:日立建機 信買い -0.5tick(前日比±0tick)
7729:東京精密 信買い 5660→5920売却 +52k
-------------
4004:昭和電工 信売り -5tick(前日比-5tick)
5563:日本電工 信売り +1tick(前日比±0tick)
5974:中国工業 信売り 416→402買戻し +28k
6479:ミネベア 信売り -11tick(前日比-11tick)
-------------
日経225平均動向:GU/陽線/前日比 +
買い玉前日比平均:+8tick
売り玉前日比平均:-8tick
-------------

 うひゃー、盛大に戻しましたねー。
 いきなり昨日の読みを外しちゃったというか、曲げちゃったかな…かな?
 これでは北禿先生を笑えませんね。 (゚∀゚;)

 前場に東京精密が自動利確。寄り前に目標値を8月高値から9月高値に下げたのですが、結果としては8月高値のままで良かったみたいですね。あと4tick取れたのに、間が悪いクマ…。

 後場は、一旦枚数バランスを取るため、ホールド期間の長い割には利の伸びが鈍っていた中国工業を利確しました。ここは動きがあまりに無くて、値の間隔が10tick開く事もある、極端な銘柄でした。

 ポジションバランスが平坦化したので、14:30から新規建て。
 売り玉は、昨日見つけて5日線を割ったら売ろうと思っていた日本電工グランビル売り4なのと、名前が既に建てている昭和電工と紛らわしいので、気を付けねば!
 買い玉は、まずイビデンを考えたのですが、25日線の傾きが鈍り始めているのが不安なので、グランビル買い3で上昇初期っぽい日立建機を買い建てました。

 日経平均は、25日線の端がちょこっと上昇しちゃったので、分からなくなっちゃいましたね…。
 ただ個別銘柄を見ると、250近くの監視銘柄群の9割に於いて、株価が25日線を割っており、その25日線自体も2割上昇/4割水平/4割下降という有様なので、まだトレンドは下に向かっているような気がするんですけれどもねー。思惑の対立する大人達が、現物で睨み合って、先物で殴り合っている大決戦中なのですかね…?

 それはそうと、平均買値157万のVテクが、ついに半値を下回ってしまいました。塩漬けの塩分が50%を越えちゃいましたよ。ヽ(`Д´)ノウワァァン
 もうPERも20を割っているのに、一体どこまで売り込むつもりなんだー。・゚・(ノД`)・゚・。
                   ,. -─=─- 、.
               ,. ‐' ´   ,、   ,、   `丶、
              /  ト、  / \/ ',  /|   \
              /   | ``''       ''´ │    ヽ.
           / 、─‐┘             └─‐ァ ヽ
              .l   ヽ.  買 付 価 格 よ り  , '    l.
             .l   ,. -'     __     __       `丶、   l
          l   く   <ヽ |│ ノ> r‐' └‐lニ,ニニ!  /  .!
           |    ヽ  _ゝ>」 |_<∠, L =ニ! 」「 == |  <    |
          l  / └─┐i‐─┘<,、ゥ 〈 │==│   \  .!
             l. `丶、 l二二 二二! r'_rュ.、> ! ==│ ,. -''´ .l
              l.    /´  |│     | lニl | _ヶtァt'_ ´、   /
            ヽ  /__ └'    └' ̄ `ー'´`ー′',  /
            \   |   ,、         ,、  「 ̄ ̄ /
                  \  レ '´ ヽ , へ   / \|  /
                   ゙丶、   `'    ゙‐'   ,. ィ
                  ` 'ー-=====-‐'' ´
  orz
  OTZ
 ○| ̄|_ マジで退場が近いかも…。

9月13日の取引
2006年09月14日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -101.6tick(前日比-2.9tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 -1tick(前日比-1tick)
-------------
6146:ディスコ 信買い ±0tick(前日比±0tick)
7729:東京精密 信買い +10tick(前日比+17tick)
-------------
4004:昭和電工 信売り ±0tick(前日比±0tick)
5974:中国工業 信売り +15tick(前日比+9tick)
6479:ミネベア 信売り ±0tick(前日比±0tick)
8178:マルエツ 608→593買戻し +15k
-------------
日経225平均動向:GU/陰線/前日比 +
買い玉前日比平均:+17tick
売り玉前日比平均:+9tick
-------------

 引け後は損切りアラートの条件式を変更していたので、こちらの更新が遅れてしまいました。

 さて、その損切りですが、昨日の損切りはキャノンを除けば、半分正解だったようです。寄り付きでは、かなりの反撥だったものの、それでも買値はもちろん25日線も越えない状態で、結局大引けには、昨日の損切り値を下回る値まで下げました。
 キャノンだけは昨日の時点で25日線を割っていなかったので、今日は5日線の上にジャンプUPして引けました。慌てて切らなければ良かったなー。やはり、25日線を跨ぐかどうかで損切り基準を終値にするか場中にするかの切替は、有効なようです。

 それでも前場は「昨日損切ったのは失敗かも…。やられたなー」と思い込んでいて、今後の「損切り」についてを再考察していました。

 昨日みたいな一日でのランコルゲはインパクトが強いので「ダマシにやられた!」という感じを受けますが、良く考えてみると、あの動きに数日かかったとしても、結局同じ損切りをしている筈です。スピードが遅い分、各銘柄毎に数tick節約できたり、キャノンを慌てて切らなかったかもしれませんが、基本的にルールは同じですから。
 では、何故、1日でのランコルゲヒゲだましにインパクトを受けるかと言えば、株の利益は絶対額だけではなく「単位時間当たりの額」で測るものだからでしょう。そして、それは「損切り」の存在意義であり、「勝敗条件」でもあるからでしょう。
 つまり、絶対的な株価の回復だけならホールドという手もあるのに、わざわざ「損切り」をするのは、「損の拡大を防ぐ」という意味だけではなく、「その分の資金を他の銘柄に回せば、ホールドで回復するより、速いスピードで損を埋めて利益を出せる」という読み(あるいは決意)の表明でもあるからです。だから、瞬時に切り返して値を戻すランコルゲヒゲだましには、いきなり「敗北」な訳です。
 また、冒頭で損切りが「半分」正解と書いたのは、替わりに建てた銘柄が利益を出すかどうかが、まだ未定だからです。

 と言う訳で、素早く玉を補充しないと「損切り」の意味が無いので、後場は新規に建てました(ランコルゲが続くような荒れ相場は「休むも相場」ですが)。
 買い玉は、キャノンも一瞬考えましたが上値余地が少ないので、こんな地合でもグランビル買い3の形になっていたディスコに、3度目の挑戦を仕掛けました。
 売り玉は、共にグランビル売り1っぽい昭和電工ミネベアに建てました。

 では、ランコルゲヒゲだましにはどう対処するかと言えば、損切り幅を大きくするしかありません。しかし、そうなると「損小利大」の原則で、ますます利食い設定値が遠くなってしまいます。となると勝負が長期化して資金の回転が落ちてしまうのが悩み所です。ここら辺の、ライン設定を到達確率と相談しながら地合やセクターや銘柄毎に上手い具合に調整するのが、相場師の勘所なんでしょうねぇ…。
 取り敢えず、株価の絶対値が高くて分割エントリーができない銘柄だけは、ロットが半分の代わりに損切り幅を2倍にする事にしました。それで引け後に、細かい部分の改良を含めて、損切りアラート条件式の変更を行っていたのです。

 さて、日経平均ですが、今日の相場で潮目が変わった感じがします。終値の数値的には反撥ですが、しばらくは下げじゃないでしょうか。15000円前後まで下げるかな…。
 外人さんは、米国の景気は軟着陸すると楽観視しているようですが、日本の景気は失速すると警戒しているみたいですから、US市場が上げても、日本は下がるのでしょう。
 さっきTVに竹中大臣の側近の人が出ていたのですが、「今出ている日本の各経済指標は、明らかにデフレが継続している事と景気の失速を示しているのに、日銀がマネーサプライを急激に減らしているのはマズい。政府は警告を発しているのに、マスコミは報道していない。」と言っていました。外人さんは、日本の空気にはお構いなくクールに経済指標の数値だけを見て判断するから、売ってくるのでしょう。
 あと、短期的には9月後半にラマダーンに突入するみたいのなので、その先回り売りが入りつつあるとも考えられます。
 今後は、売りポジを若干重めかな…。

9月12日の取引
2006年09月12日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -98.7tick(前日比-4.8tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 ±0tick(前日比-0.5tick)
-------------
4008:住友精化 707→693売却 -28k
7729:東京精密 信買い -7tick(前日比-17tick)
7751:キャノン 5840→5720売却 -24k
7955:日本バルカー 410→397売却 -26k
9787:イオンディライト 2600→2480&2475売却 -49k
-------------
5017:AOCホールディングス 信売り 2235→2115買戻し +24k
5974:中国工業 信売り +6tick(前日比+1tick)
8164:キャビン 565→542買戻し +23k
8178:マルエツ 608→595買戻し +13k
8178:マルエツ 信売り +8tick(前日比-13tick)
-------------
日経225平均動向:GU/陰線/前日比 -
買い玉前日比平均:-17tick
売り玉前日比平均:-6tick
-------------
::::::::::::::::::::::::......   ........::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;::::::::::::::::::
           γ ⌒ ⌒ `ヘ
          イ ""  ⌒  ヾ ヾ    ドガァァァァァァァァン.....
        / (   ⌒    ヽ  )ヽ
        (      、 ,     ヾ )
 ................... .......ゞ (.    .  ノ. .ノ .ノ........... ........
 :::::::::::::::::::::::::::::::::ゝ、、ゝ.....|  |..., , ノソ::::::::::::::.......::::::
  _ _i=n_ ._ [l_ .._....,,. .-ー;''!  i;;;~-ヽ_ii_i=n_ [l h__
  /==H=ロロ-.γ ,~ー'''l ! |'''ーヾ  ヾ 「!=FH=ロロ
  ¶:::-幵-冂::( (    |l  |    )  )=HロΠ=_Π
  Π=_Π「Ⅱヾ、 ⌒~"""''''''⌒~'"´ ノ;;'':::日lTΠl:::....
 Д日lTl,,..:''''"   ""'''ー-┬ーr--~''""   :::Д日lT::::
 FH=n.:::::'            |   |         :::FL日l」:::::
 ロΠ=:::::.:.        ノ 从 ゝ        .::田:/==Д::
 口=Π田:::.                   .::::Γ| ‡∩:::::
 Γ| ‡∩Π::....                ...:::Eヨ::日lTlロ::::
 Д日lTlロ_Π::::.......            ...::::::::田:凵Π_=H:::
 =Hロ凵Π=_Πロ=HロΠ:::.................:::::::::::口ロロH「l.FFl


 うぎゃー!!
 ポートフォリオが焦土と化しました…。○| ̄|_

 9時半頃の仕掛け売りで、買い玉4銘柄に一気にアラートが点いて、板と入力の準備にバタバタと手間取り、余計な損をしてしまいました。もっとも、下げ自体が成り売りの投げだったので、どんなに素早く駆けつけても、予定の損切り値で切る事は物理的に不可能でしたが…。こういう時はどうしても逆指値が欲しくなりますよ。早く実装してクレヨン、Eトレ。
 その後、猛上げで一時的にプラ転したので「ダマシにやられた~」と嘆いていましたが、結局大引けは損切った水準に戻ってきました。

 東京精密だけは分割エントリーなので買い指値を入れて待っていたのですが、25日線上に引き返して行きました。
 パニくっていたのでとっとと投げてしまいましたが、キャノンも25日線を割っていないので、ひょっとしたら終値ベースルールで粘っても良かったかもしれません。まぁ、明日にならないと分かりませんが。
 他の買い銘柄は盛大に25日線を割っているので、復活の目はしばらく無いと思います。さよ~なら~。(ノД`)ノ~

 売り玉は、買い玉の損害が甚大だし、反転上昇するランコルゲもありえると思い、ここは緊急に相殺利確で損を埋める事にしました。
 しかし、AOCはともかく、頼みの綱のマルエツ地合逆行で上げていて、しかも仕方なく指したのも半分の1枚だけが約定という始末。物を投げたくなりました。穴が埋まら~ん!ヽ(`Д´)ノウワァァン!!
(後で考えると、このマルエツの逆行上げは、貸借倍率も1を割っていたし、売り方の多くが僕と同じ様に買い玉の損失を埋める目的で買い戻したからかも…)

 反省点は、損切りは「1クリックで成り売り」できる状態にしておいて、アラートが出た瞬間クリックした方が、板に指値を入れて待つなんて色気を見せるより、結果的に損が少なくて済むという事ですかね。
 「最初の投げの嵐を耐えてリバ厨上げを待って食わせる」という作戦も、実際今日みたいなランコルゲならアリですが、昨日みたいな二段下げが来ると目も当てられません。そのどちらが来るのかは予測しようはないので、ヒゲ先端になるリスクは覚悟の上で即切りするのが最善手なのでしょうね。

 それから、昨日三菱製紙を利確した時に、ポジション間の枚数差が広がったので、日本バルカーを手仕舞おうかと考えたのですが、今日反撥する機会損失を恐れてしなかったのが、間違いでした。順当な利確ができた時は、入れ替え補充するか、反対玉を相殺決済して、枚数バランスを維持するという基本を忘れていました。まぁ、厳密に枚数が同じだからといって、狙い通りに順鞘で動くとは限らないので、程度の問題なのですが…。

 あと、ここ最近、「トレンドは上」と見て買い玉のウェイトの方を若干重めにしていたのが、裏目に出たようです。
 明日からまたポートフォリオの再構築ですが、どうしたものですかね?

 日経平均25日線が平らになりつつあるので、予断を許さない状況になってきました。週足でもグランビル売り2の形になりつつあるし、こりゃ、迷走しそうです…。

 ルール通りに取引できたからと言って、必ずしも儲かるとは限らない確率の世界(運の要素が絡む)なのが、激しく悩み所です…。

ゲームはもはやコンテンツではない
2006年09月11日 (月) | 編集 |
(※ざるの会の方にUPした文章ですが、年末にかけてのゲームセクターの展望という面もあるので、改稿してこちらにもUPする事にします)

 インパクト重視でタイトルを付けてみましたが、正確に言えば「ビデオゲームの核である『ゲーム性(競技性)』には、もはやコンテンツとしての商品価値は無い」という事です。いや、昔から繰り返して言ってきた事と同じですね。
 では、なんでまた繰り返して述べようと思ったかというと、DSの「お料理ナビ」のCMが繰り返し流されているのを見て、「ついにここまで来てしまったか!」と改めてショックというか感慨を受けたからです。DS「脳トレ」やPSP「地図」である程度の予感はあったのですが、ああストレートに来ますとね…。

 ざるの会のサイトの頃から見ている人には耳タコ状態でしょうが、ビデオゲームは「見る:メディア性」「いじる:インタラクティブ性」「勝つ:競技性」の3要素で構成されています(「考える:思考反芻性」は派生的存在なので、ここでは置いておきます)。
 そしてこの中の「競技性」は、皆がビデオゲームの存在に慣れるにつれてマンネリ化した事、あるいは受け手の能力を評価・判定・選別して脱落者を生むという本質によって、そのコンテンツとしての商品価値を失っていった訳です。
 この結果どうなるかというと、ゲームのトレンドは「競技性」を薄めたり、完全に取り払う方向に向かうようになります。薄い「競技性」を「実用性」で埋めた「脳トレ」とか、「競技性」を完全に取り払って残りの二要素だけにした「お料理ナビ」のような「インタラクティブメディア」が、ラインアップに並ぶようになるのです。
 また、ゲームのメディア(容器)化の側面も強くなる訳ですから、キャラクターとか物語とか世界観などの、コンテンツの中のコンテンツ「メタコンテンツ」を乗せ換えて行こうという路線も増えます。

 そこで、ゲームメーカーとしては、このような現状にどう対処するべきかには、三つ方向性が考えられます。

 一つ目は、「競技性」を仕切り直してマンネリ状態を脱し、ゲーム性のコンテンツ的価値を復活させようという方向性です。
 当座では「脳トレ」や「お料理ナビ」等を出しつつも、任天堂が長期戦略的にはこの方向を向いていると言えるでしょう。
 ただ、任天堂は危機感は抱いているものの、この問題を「インターフェースの問題」に矮小化しているのが気になります。彼らが本気で問題の本質に気付いていないのかは確証は持てませんが、「競技性」をマンネリ化しないように刷新し続けるのは、「毎月、新スポーツを考案し普及させる」ぐらいの困難な命題なので、考え易いインターフェースの問題に焦点を絞ってわざと矮小化させ、問題に取り組んでいるのかもしれません(僕はWiiは玩具として一定数は売れるけれども、PS3と共倒れで国民的ゲーム機にはなれないで失敗するような気がしています)。

 二つ目は、「少なくともこれ以上飽きられる事は無い」という評価が既に確立している「競技性」、すなわち既存のスポーツのシミュレータを作る事です。ただ、シミュレートする対象は同一な訳ですから、他社と差別化して勝つためには、いかにプレイヤーの感情移入の対象である人気選手・人気チームの版権を取得して登場させるかの競争になりがちです。この競争は、以下の三つ目の方向と似た性格を持ちます。

 三つ目の方向性は、「競技性」の更新は置いといて、「メタコンテンツ」によるヒットを狙う方向です。まぁ、俗に言う「メディアミックス戦略」ですね。
 ここで問題なのは、ビデオゲームが「メタコンテンツ」の源泉(発信源)となるのはかなり難しいという事です。ビデオゲームは高額商品ですから認知普及力が弱いですし、また製作に人数と費用がかかるため、沢山の「メタコンテンツ」を作って市場の反応を見るという事ができません。だから、他のメディアで発生・成功した「メタコンテンツ」を受け取る下流製品の位置にならざるを得ないのが大多数です。
 逆に、「メタコンテンツ」の源泉になり易いのは、製作が一人や少人数で可能で、受け手がかなり安価に沢山の種類を受容し選択する事が可能なメディア、小説やマンガです。ここが上流で、これを押さえているのは出版社です。
 しかし、商業的には上流を押さえているだけではまだ不十分で、中流であるTVアニメ化が重要になります。無料かつ全国区であるTVアニメになるかどうかで、認知浸透力が桁違いに変わり、商売の桁もジャンプアップします。
 よって、理想は上流・中流・下流の垂直統合を目指すべきなのですが、業界を見渡した所、全てに強い(押さえている)所は見当たりませんね。棲み分け意識が強いのか、角川は下流が弱く、セガバンナムマーベラスは中流・下流は強いものの上流セクションがありません。スクエニは珍しく上流セクションを持っていますが、中流への展開力及び下流への戦略的連携が弱いです。「ハガレン」以降なかなか戦略的展開ができないようです。
 この垂直統合を最初に果たした所が、今後の日本ゲーム市場に於いて絶対的な強さを持つを思われます。


※余談1:「メタコンテンツ」の隠れ源泉として、アドベンチャーというかノベルゲームタイプのエロゲーとか同人ゲームとかの存在も考えられます。ニッチですが。これは共通のゲームシステムプログラムがゲームとは別に流通したおかげで、参入するのにノベルを書くだけに近い状態になったためでしょう。
※余談2:欧米市場は、「メタコンテンツ」の上流・中流が映画である事が多いのが問題です。このためEAが巨大化してしまいました。

9月11日の取引
2006年09月11日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -93.9tick(前日比-2.7tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 +0.5tick(前日比-1tick)
-------------
4008:住友精化 信買い -6tick(前日比-8tick)
7729:東京精密 信買い +10tick(前日比-2tick)
7751:キャノン 信買い -8tick(前日比-9tick)
7955:日本バルカー 信買い -5tick(前日比-5tick)
9787:イオンディライト 信買い -5.5tick(前日比-4tick)
-------------
3864:三菱製紙 242→222買戻し +40k
5017:AOCホールディングス 信売り +8tick(前日比+7.5tick)
5974:中国工業 信売り +5tick(前日比+2tick)
8164:キャビン 信売り +17tick(前日比+17tick)
8178:マルエツ 信売り +21tick(前日比+13tick)
-------------
日経225平均動向:GD/陰線/前日比 -
買い玉前日比平均:-5.6tick
売り玉前日比平均:+9.875tick
-------------

 またまた、激しい崩落でしたね。
 ここまでヒドい機械受注だとは思いませんでした。Σ(゚д゚lll)

 三菱製紙が長い旅路を終えて、目標値に辿り着きました。仕掛けていきなり損切りするかどうかのピンチになりましたが、それを乗り越えたら安定した下げ街道を歩んでくれました。ご苦労様でした。(・∀・)

 他の建て玉はアラートが出なかったので、傍観に徹しました。
 中国工業は値段間隔が開いて一時逆行高状態になりましたが、大引けで落ち着きました。
 AOCもGSの仕掛けたリバも終了で再び下げへ。
 キャビンは売り増す間もなく急降下。
 マルエツはようやく崩れ始めた感じです。
 
 買い玉は、機械受注が出るまでは結構耐えたんですけれどもねー。
 日本バルカーは中間配当があって、配当利回りも結構良い筈なのですが、2週間以上ホールドしてこれではなぁ…。
 キャノンは、金曜日に調子に乗って買わずに、もう少し25日線に引き付けてからにすれば良かった、という感じですね。

 日経平均は、盛大に25日線をぶち抜いてしまいました。明日反撥して25日線上に乗せ直せば良いのですが、逆に続落だと今週は15154円ぐらいまで押し下げちゃいそうですね。そうなると、買い玉は分割エントリーが少ないので損切りラッシュになりそう…。(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
 今晩のUS市場が愛国上げするかどうか次第かな?

9月8日の取引
2006年09月08日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -91.2tick(前日比-0.8tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 1.5tick(前日比-1.5tick)
-------------
4008:住友精化 信買い +2tick(前日比+8tick)
7729:東京精密 信買い +12tick(前日比-1tick)
7751:キャノン 信買い +1tick(前日比±0tick)
7955:日本バルカー 信買い ±0tick(前日比-2tick)
9787:イオンディライト 信買い -1.5tick(前日比+2tick)
-------------
3864:三菱製紙 信売り +14tick(前日比-1tick)
5017:AOCホールディングス 信売り +0.5tick(前日比-9tick)
5974:中国工業 信売り +3tick(前日比+3tick)
8164:キャビン 信売り ±0tick(前日比±0tick)
8178:マルエツ 信売り +8tick(前日比+3tick)
-------------
日経225平均動向:GD/陽線/前日比 +
買い玉前日比平均:+1.75tick
売り玉前日比平均:-1tick
-------------

 ふぅ…。
 昨日の予想通りとはいえ、手に汗握るというか、筆舌に尽くし難い熱い展開でしたね。いつも通り10:00~13:00は昼寝をしていましたが。(´∀`;)

 寄り前の気配では、買い玉は粘りつつ売り玉がストポ安に近かったので、「こりゃ、ごっつい利確ができるで!」と喜んでいたのですが、いざ実際に寄ったらショボくて、ガッカリくんでした(あ、僕様ちゃんは東京生まれの東京育ちでつ、念のため…)。

 売り玉は、グランビル売り4を心配していたマルエツではなく、三菱製紙AOCが上がったのにはムカつきました。特にAOCは大幅上昇で、みずほインベスターの格付けGSの石油セクターリポートのせいらしいです。あと北禿もwww。せっかく原油相場が下がっているのに、余計な事をしやがって!ヽ( ・∀・)ノ┌┛ガッΣ(ノ`Д´)ノ

 買い玉は、住友精化がギリギリの所で反撥したのでホッとしました。

 しかし、ここまで銘柄数も増えたら、各種アラートが出たら事前に決めておいた通りにクールに対処するのみで、それまでの展開を板を見ながら一喜一憂するのは精神衛生上良くないと思い直して、昼寝モードへ。

 さて、後場は「資金効率を上げて利益の絶対量を増やすのに、チキンで1銘柄当たりの枚数を増やせないのならば、やはり銘柄数を増やすしかないか!」と横方向の展開を決意して、また1銘柄ずつ新規に建てました。

 買い玉は、ナイス押し目な銘柄がヨリドリミドリなのですが、どれも単価の高い銘柄ばかりで悩みました。ディスコとかイビデンとかも考えましたが、一番テクニカル的に割安だったキャノンに再挑戦する事にしました。アーサー殿も買ったかな?

 売り玉は、最初はシロキ工業にしようかと思いましたが、25日線の傾斜がユルいのと、下ヒゲが何となく気になったので、急遽値下がりランキングからグランビル売り3の形のキャビンを見つけて建てました。但し、引け成りが半分しか約定しなくて、1枚だけになりました。何か分割エントリーばかりですね。'`,、('∀`) '`,、

 さて、日経平均は、月曜は上窓を閉めにユルく上昇かな…。

 CBで永見さんが高値更新銘柄が少ないと言っていましたが、今年前半の下げ相場のせいで、みんながチキンになって高値直前に利確してしまうようになったからじゃないですかねぇ。これも、個人個人が賢くなったせいで全体的には損になる「合成の誤謬」の一つですよね。

9月7日の取引
2006年09月07日 (木) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -90.4tick(前日比-2.5tick)
2712:スターバックスコーヒージャパン 現物 3tick(前日比±0tick)
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4008:住友精化 信買い -6tick(前日比-9tick)
7729:東京精密 信買い +13tick(前日比+5tick)
7955:日本バルカー 信買い +2tick(前日比-7tick)
9787:イオンディライト 信買い -3.5tick(前日比-3tick)
-------------
3864:三菱製紙 信売り +15tick(前日比+5tick)
5017:AOCホールディングス 信売り +9.5tick(前日比+5.5tick)
5974:中国工業 信売り ±0tick(前日比±0tick)
7013:石川島播磨重工業 374→368買戻し +18k
8178:マルエツ 信売り +5tick(前日比+3tick)
-------------
日経225平均動向:GD/陰線/前日比 -
買い玉前日比平均:-3.5tick
売り玉前日比平均:+4.5tick
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      ∧_,,∧
      (´・ω・`) _。_
      /  J つc(__アi! < トポトポ
      しー-J     旦~

 ふぅ、ヒドい下げでしたね…。
 まぁ、お茶でも飲んで、一服しませぅ。

 さて、昨日ガタガタ震えながら売った石川島播磨ですが、昨晩のUS市場の下げがあまりに大きくて寄り底になるかと思ったのと、9月からの上げが割と業績に裏打ちされており、早めに押し目買い勢力が来ると思われるので、薄利撤退しました。あとグランビル売り4なので、早めにグランビル1~3の銘柄に入れ替えたいという理由もあります。
 と言う訳で、昨晩見つけた中国工業を替わりに新規売り建てしました。25日線も端がピョコっと下げていて、グランビル売り1と見ました。
 三菱製紙AOCホールディングスは微妙に下ヒゲを付けましたが、下げトレンドは確定っぽいので、まだ売りHOLDですね。
 マルエツは、グランビル売り4だし、ジリ下げながらもしぶといので、大きく崩れなければ、早期に入れ替えかな…。

 買い玉は、住友精化が大きく崩れました。底が抜けちゃいそうな嫌な予感もするのですが、当初の予定もあるので1枚買い増ししました。(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
 東京精密は何故か逆行高。
 日本バルカーイオンディライトは耐えている感じです。

 スターバックスは恒例のマケスピ維持用です。

 日経平均も微妙に下ヒゲを付けましたが、明日はSQのために寄りで25日線にタッチしに行って、その後、押し目買い勢力に巻き返されて反撥すると予想しています。
 と言うか、監視銘柄(空売り候補も含む)の約8割の25日線が上昇していて、しかもその半分近くが押し目も付けずに上げっ放しになっているので、もっと資金があれば僕様ちゃんもエロエロと押し目買いをしたいぐらいです。もっとも、あんまり建て玉銘柄数が多過ぎると管理体制がパンクしかねないので、現状ぐらいなのが限界かなぁ…。(´Д`;)

9月6日の取引
2006年09月06日 (水) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -87.9tick(前日比+0.5tick)
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4008:住友精化 信買い -2tick(前日比±0tick)
6481:THK 2880→2805売却 -15k
7729:東京精密 信買い +8tick(前日比+8tick)
7955:日本バルカー 信買い +9tick(前日比-2tick)
9787:イオンディライト 信買い -0.5tick(前日比-0.5tick)
-------------
3864:三菱製紙 信売り +10tick(前日比+8tick)
5017:AOCホールディングス 信売り +4tick(前日比+4tick)
7013:石川島播磨重工業 信売り ±0tick(前日比±0tick)
8178:マルエツ 信売り +2tick(前日比+3tick)
-------------
日経225平均動向:GD/陰線/前日比 -
買い玉前日比平均:+1.83tick
売り玉前日比平均:+5tick
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 ふー、やっと順鞘になりますた。
 エロエロと入れ替えたり、拡大したり。(;´Д`)ハァハァ

 寄りからTHKがジリ下げだったので見切り処分措置。指値を何度も入れ直したのですが食い付かないので、最後は成りで切りました。
 入れ替えに、前回の押し目で買い損なって口惜しい思いをした、住友精化を新規買い建て。しかし、価格が絶対的に高いのと、25日線でまだ反射していないので、1枚だけの打診です。でも、反射を待つと、一気に上昇して乗り遅れそうだし。で、大引けに崩れて、指値を突き破られますた。(´∀`;)
 東京精密は、今日は元気。
 日本バルカーは粘り腰。
 イオンディライトは、寄りは物凄いスタートダッシュを見せたのですが、結局マイ転しちゃいました。貸借銘柄ながらも売り禁なので、下げに空売りの買戻しの抵抗力が無いのです。売り禁状態も5年近く続いていますが、解除し忘れですかね…?

 売り玉は、三菱製紙がようやく下値の抵抗が崩れた感じです。
 AOCマルエツはしぶとく粘っています。
 新規売り建ては、りそなを狙っていたのですが、一向に25日線の向きが替わらないので、グランビル売り4の形の造船業軍団の中から、一番乖離率とRSIが高そうな石川島播磨重工業にしました。この形はグランビル買い3に転換する危険もあって、とても恐いのですけれども、分割エントリーにもできないので、震えながら3枚にしました。ヒィー(((゚Д゚)))ガタガタ

 日経平均は、5日線の上にちょこんと乗る形になって、また上げそうな感じもありますが、まだ下窓が40円ぐらい残っているので、下げそうでもあります。
( ゚Д゚)ハッ トイウコトハ ランコルゲ?


9月5日の取引
2006年09月05日 (火) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -87.4tick(前日比+0.1tick)
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6481:THK 信買い -5.5tick(前日比-2tick)
7729:東京精密 信買い ±0tick(前日比-8tick)
7955:日本バルカー 信買い +11tick(前日比+5tick)
9787:イオンディライト 信買い ±0tick(前日比±0tick)
-------------
3864:三菱製紙 信売り +2tick(前日比+1tick)
5017:AOCホールディングス 信売り ±0tick(前日比±0tick)
8178:マルエツ 信売り -1tick(前日比-1tick)
-------------
日経225平均動向:NG/小陽コマ/前日比 +
買い玉前日比平均:-1.66tick
売り玉前日比平均:±0tick
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 こういうヨコヨコに近い小動きの日は、逆鞘ノイズも出易いので、息苦しいです…。

 THKは救いようが無いので、明日見切り処分かな…。
 東京精密は昨日の寄りで元気に上げ過ぎた反動で、大幅に下げて元に戻っちゃいました…orz。
 日本バルカーだけは着実な歩み。
 イオンディライトグランビル買い3で新規買い建て。過去2回ほどお世話になっている、旧社名ジャパンメンテナンスです。イオン系の同業会社を吸収合併して9月から社名変更したそうです。2月決算なので、8月中間配当の権利落ちからの回復途上といった感じです。

 三菱製紙は前場に良い下げがあったのですが、後場は日経平均に連動して戻されてしまいました。25日線が水平に戻ったのは、良い感じ。売り方の大人の人、頑張ってー。
 マルエツも粘りますねー。出来高は少ないものの、生意気にも日経平均に連動しているし。高値安定は困るので、ここも売り方の大人の人、頑張ってー。
 売り玉は、AOCホールディングスを引け成りで新規建て。最初4枚指していたのですが、原油先物に振られそうだし、大引けに下げ逃げる兆しもあったので、2枚に減らして分割エントリーにしました。こういうチキンな所が量を稼げない(生活費に押されてジリ貧になる)原因だとは分かっているのですが、「『自分は運が悪い』のを前提にリスク回避行動するべき」という考えと、葛藤して負けてしまうのです。どちらが正解とは言えないしなー。(;´ω`)

 日経平均は、ますますチキンレースの様相を呈してきた感じ…。下に微妙に閉めていない窓があるので、それをいつ閉めに来るのかが問題かなー。

9月4日の取引
2006年09月04日 (月) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -87.5tick(前日比+5.2tick)
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6481:THK 信買い -3.5tick(前日比+3tick)
7729:東京精密 信買い +8tick(前日比+7tick)
7955:日本バルカー 信買い +6tick(前日比+6tick)
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3864:三菱製紙 信売り +1tick(前日比+4tick)
8178:マルエツ 信売り ±0tick(前日比±0tick)
8834:東京機械製作所 357→369買戻し -24k
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日経225平均動向:GU/陽線/前日比 +
買い玉前日比平均:+5.33tick
売り玉前日比平均:+4tick
-------------

 事前に想定していた損切りとは言え、こう損切りロードが続くと精神的に蝕まれます。損切りドランカー症状とか出るんじゃないかなぁ。(;´ω`)

 東京機械は当初は分割エントリーのつもりだったのですが、損切りに切り替えました。昨日、エクセルに配当データを入力している時に、ここはファンダがへボい割には、中間配当もあり、配当利回りも結構良い事に気が付いたからです。貸借倍率も1を割っていたし、下手をすると、9月の中間配当取り相場の大波に担ぎ上げられてしまう危険を感じたのです。
 寄り付き前の気配は、恐れていた通り、場中切りライン(15tick)すらも上回っていました。特買いで始まりましたが、さすがに15tickで寄り付いたので、寄りの嵐が一段落した後の利確下げまで我慢して待ち、引き付けてほぼ安値で損切りました。
 ナイスでクールな損切りだった訳ですが、ギャップで損切りラインを跨がれるのを防げないのには、無力感を感じますねー。

 THKは、強いGCと思って買ったのに、上値が重くて、ついに25日線が下がっちゃったよ…orz。テラヘボス。銘柄枠が一杯になって、他にもっと良い銘柄が見つかったら、損切りラインに到達していなくても入れ替える事に致しましょう。

 そこで後場は、銘柄枠埋め活動。
 買い玉は一部への昇格指定でチャートが良い形になったEPSに指値を入れました。しかし、江頭タイムに猛然と買い上げた奴がいて、約定しませんでした。まぁ、ついていって成りで約定させても、上値余地が大幅に減って妙味が無くなったので、これはこれでオーライかも。
 売り玉は、三点法(ヒゲ・出来高・株価位置)と、グランビル売り4(乖離率・RSI)の条件を兼ね備えた、マルエツにしました。これもなかなか約定しないので、引け成りにしました。これは金曜日の富士火災とは違って、ちゃんと約定しました。セオリー通りなら下がる筈ですが、中に悪い大人がいると第2ステージが始まっちゃうので、気を付けなくては。(`・ω・´)シャキーン

 窓が開いちゃったけれども、これで日経平均はアゲアゲですかねー。北の将軍様が地下で理科の実験とかしなければ良いんですけれどもね。(゚∀゚;)

 上に書いた通り、土日はまたエクセルを改造していたのですが、特定の銘柄群のみRSSでPBRを取り込めない謎に悩みました。正常に動いている銘柄のコマンドの、銘柄コード部分のみを入れ替えてもダメなのですよ…。(´-`).。oO(なんでだろ?)

9月1日の取引
2006年09月01日 (金) | 編集 |
7717:ブイ・テクノロジー 現物 -92.7tick(前日比-3.5tick)
-------------
6481:THK 信買い -6.5tick(前日比-3.5tick)
7729:東京精密 信買い +1tick(前日比±0tick)
7955:日本バルカー 信買い ±0tick(前日比-2tick)
-------------
3864:三菱製紙 信売り -3tick(前日比+4tick)
8834:東京機械製作所 信売り -7tick(前日比-6tick)
6508:明電舎 381→394買戻し -39k
-------------
日経225平均動向:GD/陽線/前日比 微-
買い玉前日比平均:+2.75tick
売り玉前日比平均:-1tick
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  コンナソウバヤッテラレルカーーー!!
    ∧∧   ⌒ ___
   (#゚Д゚)  ⌒ //   ヽ
    |つつノノ ==| |    ;;|
  ~|  |    | |  δ ;;|  ∵
    ∪∪   ==| |    ;;;|
          ヽヽ  ,,;;/ ≫∬
            ̄ ̄ ̄  o
 せっかく地合が下げているのに、何で売り玉を損切る事になるんじゃー!!
 また逆鞘かよ…。○| ̄|_

 前場は、三菱製紙を損切る事になるかと身構えていたら、明電舎の方に大人買いが入ってきました。上ヒゲの可能性という邪念が脳裏に浮かんだせいで、一瞬の躊躇が入り、指し直しのスピードが上昇スピードに遅れて、規定の10tickで損切れませんでした…orz。あのスピードは、僕と同類の売り方が慌てて損切りで踏み上げたせいですかね。売り方の損切りが一段落したのか、15tickまで行ってから13tickまで戻ってきたので、何とか待ち指値で損切りました。
 25日線越えは意識していたのですが、地合逆行というファクターをパニックで忘れていたのが、邪念が湧いて素早くクールに損切れなかった原因でしょう。平常心は難しいです…。
 まぁ、後場は更に暴騰したので、結果的に損切った事自体は大いに正しかった訳で、納得して気持ちを切り替えましょう。

 ムカついたので、クールダウンのためにフテ寝。夢にみどろさんが登場しました(正確にはみどろさんは学校を欠席していましたが)。パール フフフ…ヤクイワネ

 さて、こう逆鞘が頻繁に発生するのを考えると、ポートフォリオ&銘柄選択に問題点が有ると考えられます。

  買い玉はグランビル買い1(強いGC)のつもりでエントリーしたのに、上値が重くて伸び悩んでしまっている。
  売り玉はグランビル売り1(DC)のつもりでエントリーしたけれども、下げが長めに続いて25日線が水平になりかかるトレンド終盤のDCだったので、勢い良く切り返されてしまっている。

 こう検討してみると、買い玉は不可抗力的な面もありますが、売り玉については、「グランビル売り1は、25日線のそれ以前の上昇からの水平状態に対するDCに限る」という教訓を得られそうです。

 また、ポートフォリオに於いては、「ちょっとヤバ目かな?」と薄々思いながらも、ポジションバランスによるリスクヘッジを重視して、強引に売り玉を建てていた面もありました。全銘柄が常に正確に日経平均と連動するとは限らないので、ポジションバランスよりは、個別銘柄ごとのシグナルの強さを優先して考慮すべきという事でしょうかね。シグナルに従えば自然と地合に沿ったポートフォリオになる、「神の見えざる手」の存在に期待したい所です。
 最近は「直近高(底)値まで数tickの直前で引き返す」という嫌な神の手は良く見かけますが…。(´∀`;)

 という反省を元に、後場はポートフォリオ改善を目指して、買い玉はグランビル買い3の銘柄、売り玉はグランビル売り3の銘柄を建てる事にしました。
 で、買いはディスコ東京精密、売りは富士火災海上保険に指値を入れたのですが、約定したのは東京精密だけでした。
 ディスコは直近高値を目指してグイグイ上昇したので逃げられてしまいました。
 富士火災は14:57に引け成り売りにしたのですが、失効になってしまいました。こんな事もあるのですね…通信ラグ的に時間切れだったのかな???

 日経平均は、上昇基調に入ったようですね。
 中間配当相場に向けて、週末はエクセルを更に改良したいと思っていたのに、土曜はマケスピが夜まで動かないとは。ヽ(`Д´)ノムキー

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